Algoritmo progressive hedging aplicado ao problema de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2021
Autor(a) principal: Rezende, Eugênio Silva
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
Brasil
CEFET-MG
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Finanças
Modelos matemáticos
Programação estocástica
Administração de portfólios
Link de acesso: https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1219
Resumo: Esta dissertação propõe um algoritmo eficiente para resolver um modelo de programação estocástica de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão. Para tanto, foi implementada a versão original do algoritmo Progressive Hedging (PH) e outras três diferentes versões desse algoritmo. Essas três versões incluem algumas das diversas melhorias propostas na literatura. As melhorias incluídas ao algoritmo original foram: agrupamento de cenários, fixação de variáveis, atualização do parâmetro de penalidade e paralelização. Para definir a versão mais eficiente, os algoritmos implementados foram usados para resolver um conjunto de instâncias geradas. Os resultados obtidos permitiram concluir que inclusão de melhorias ao PH original afetaram significativamente o desempenho desse algoritmo. Além disso, a melhor versão implementada e o solver do CPLEX foram aplicados para resolver um conjunto especial de instâncias. Os resultados mostraram que a melhor versão do PH conseguiu resolver instâncias que não puderam ser resolvidas pelo CPLEX.
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