O impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoins

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2021
Autor(a) principal: ORSI, LUCAS EDUARDO LIMA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Centro Universitário Álvares Penteado
Brasil
FECAP
PPG1
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Blockchains (Base de dados)
Moeda
Transferência eletrônica de fundos
Industria de serviços financeiros – inovações tecnológicas
Blockchains (Databases)
Money
Electronic funds transfers
a Financial services industry -Technological innovations
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Link de acesso: http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121
Resumo: O presente estudo utiliza os retornos diários dos preços de fechamento da criptomoeda Bitcoin empregados no modelo de volatilidade GARCH para testar se a implementação do mercado futuro de Bitcoins teve impacto na volatilidade dos preços negociados à vista. A literatura aponta que a introdução de instrumentos de regulamentação e previsão de ativos financeiros auxilia na alteração da percepção de risco e, consequentemente, da volatilidade dos ativos. Em concordância com a literatura abordada, o resultado do estudo sugere uma redução nos níveis de volatilidade do ativo-subjacente (Bitcoin) após a implementação de instrumento derivativo pela Chicago Board Options Exchange – CBOE.
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