Anomalias do mercado de ouro no Brasil

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1991
Autor(a) principal: Magalhães Junior, Ivan
Orientador(a): Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Anomalias de mercado
Mercado de ouro
Sazonalidade financeira
Eficiência de mercado
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/38
Resumo: Este trabalho investiga anomalias no mercado de ouro no Brasil, com foco em sazonalidades que podem influenciar os retornos do metal. O estudo considera o período de outubro de 1983 a março de 1990, abrangendo momentos distintos da economia brasileira, incluindo planos econômicos, mudanças monetárias e crises cambiais. As anomalias são analisadas com base em padrões sazonais observados em mercados financeiros internacionais, especialmente em ações. Para a análise empírica, utilizam-se regressões múltiplas e testes não paramétricos. Os resultados indicam a existência de uma rentabilidade real média negativa às segundas-feiras e positiva às quartas-feiras, sugerindo padrões sistemáticos de comportamento do mercado. O estudo contribui para o entendimento das ineficiências do mercado de ouro no Brasil e reforça a literatura sobre sazonalidades nos mercados financeiros. Essas descobertas podem auxiliar investidores e formuladores de políticas na compreensão dos fatores que afetam os retornos do ouro no país.
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