Comportamento e informação na estrutura a termo das taxas de juros do Brasil

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2000
Autor(a) principal: Novy, Luiz Gustavo Guimarães
Orientador(a): Saito, Richard
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Estrutura a Termo
Análise de componentes principais
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/1834
Resumo: O comportamento da curva que relaciona o rendimento dos títulos de desconto negociados no sistema financeiro nacional e o seu prazo de vencimento, ou seja, da estrutura a termo das taxas de juros, é minusciosamenteestudado através da análise de componentes. principais. Através de duas equações de regressão busca-se discutir as ·informações implícitas nas taxas de juros a termo sobre as taxas de juros e prêmios esperados para o futuro.
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