Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Lucacin, Pedro Luiz Siviero
Orientador(a): Maranhão, André Nunes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Otimização de portfólios
Computação quântica
Ações
VQE
QAOA
MV
Palavras-chave em Inglês:
Portfolio optimization
Quantum computing
Stocks
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/35233
Resumo: Este estudo investiga a eficácia dos algoritmos quânticos Variational Quantum Eigensolver (VQE) e Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) no contexto de otimização de portfólios, comparando-os em termos de Sharpe Ratio com a solução do modelo clássico de média-variância e o índice amplo de mercado (IBOVESPA). A pesquisa realiza o backtesting das estratégias utilizando dados mensais do mercado acionário brasileiro, abordando o período de 2007 a 2023, e inclui análises tanto em computadores quânticos reais, quanto em simuladores. O estudo revela que os algoritmos quânticos se mostram competitivos, superando o modelo de média-variância, em termos de Sharpe Ratio, com significância estatística e apresentando menor índice de perdas. Esses resultados indicam que a computação quântica pode contribuir com soluções inovadoras e eficientes no campo das finanças, e abre novas perspectivas para pesquisas futuras sobre a aplicação da computação quântica em gestão de investimentos. O estudo também aborda os desafios atuais da computação quântica, como a baixa oferta de dispositivos, elevado tempo de espera em filas e backends com número reduzido de QUBITS.
id FGV_2f1bf5e520163b84f18eef48f825892f
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/35233
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str
spelling Lucacin, Pedro Luiz SivieroEscolas::EESPFernandes, MarceloAppel, Ana PaulaMaranhão, André Nunes2024-04-23T15:28:32Z2024-04-23T15:28:32Z2024https://hdl.handle.net/10438/35233Este estudo investiga a eficácia dos algoritmos quânticos Variational Quantum Eigensolver (VQE) e Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) no contexto de otimização de portfólios, comparando-os em termos de Sharpe Ratio com a solução do modelo clássico de média-variância e o índice amplo de mercado (IBOVESPA). A pesquisa realiza o backtesting das estratégias utilizando dados mensais do mercado acionário brasileiro, abordando o período de 2007 a 2023, e inclui análises tanto em computadores quânticos reais, quanto em simuladores. O estudo revela que os algoritmos quânticos se mostram competitivos, superando o modelo de média-variância, em termos de Sharpe Ratio, com significância estatística e apresentando menor índice de perdas. Esses resultados indicam que a computação quântica pode contribuir com soluções inovadoras e eficientes no campo das finanças, e abre novas perspectivas para pesquisas futuras sobre a aplicação da computação quântica em gestão de investimentos. O estudo também aborda os desafios atuais da computação quântica, como a baixa oferta de dispositivos, elevado tempo de espera em filas e backends com número reduzido de QUBITS.This study investigates the efficacy of quantum algorithms Variational Quantum Eigensolver (VQE) and Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) in the context of portfolio optimization, comparing them in terms of Sharpe Ratio with the solution of the classical meanvariance model and the broad market index (IBOVESPA). The research conducts backtesting of strategies using monthly data from the Brazilian stock market, covering the period from 2007 to 2023, and includes analyses on both real quantum computers and simulators. The study reveals that quantum algorithms prove to be competitive, outperforming the mean-variance model in terms of Sharpe Ratio with statistical significance, and showing a lower index of losses. These results indicate that quantum computing can contribute innovative and efficient solutions within the field of finance, and open new perspectives for future research on the application of quantum computing in the investment management industry. The study also addresses the current challenges of quantum computing, including the limited availability of devices, long wait times in queues, and backends with a reduced number of QUBITS.porOtimização de portfóliosComputação quânticaAçõesVQEQAOAMVPortfolio optimizationQuantum computingStocksEconomiaFinançasAções (Finanças)Investimentos - AnáliseAlocação de ativosComputação quânticaAlocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdfAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdfPDFapplication/pdf783753https://repositorio.fgv.br/bitstreams/424a2a44-8f6f-4f00-9d27-401d7c7d049b/downloadce7f6c8023a9f89d463633229a96bc5fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85112https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f61f62bb-24b1-4460-8dd0-040bb25164ed/download2a4b67231f701c416a809246e7a10077MD52TEXTAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdf.txtAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdf.txtExtracted texttext/plain67904https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2f448dc8-0147-4efa-81ae-b188673a419f/download34b9e75f923a551b1310d58603a27dbcMD53THUMBNAILAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdf.jpgAlocação Ótima de Portfólios - Dissertação Pedro Lucacin.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2503https://repositorio.fgv.br/bitstreams/9b9c2eca-f1f2-4d1e-b8ff-c961fc764cc3/downloadf5e85891786975e00a995b145647a82aMD5410438/352332024-04-23 17:18:42.111open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/35233https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-04-23T17:18:42Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)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
dc.title.por.fl_str_mv Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
title Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
spellingShingle Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
Lucacin, Pedro Luiz Siviero
Otimização de portfólios
Computação quântica
Ações
VQE
QAOA
MV
Portfolio optimization
Quantum computing
Stocks
Economia
Finanças
Ações (Finanças)
Investimentos - Análise
Alocação de ativos
Computação quântica
title_short Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
title_full Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
title_fullStr Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
title_full_unstemmed Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
title_sort Alocação ótima de portfólios: uma abordagem quântica para o mercado acionário brasileiro
author Lucacin, Pedro Luiz Siviero
author_facet Lucacin, Pedro Luiz Siviero
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EESP
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Fernandes, Marcelo
Appel, Ana Paula
dc.contributor.author.fl_str_mv Lucacin, Pedro Luiz Siviero
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Maranhão, André Nunes
contributor_str_mv Maranhão, André Nunes
dc.subject.por.fl_str_mv Otimização de portfólios
Computação quântica
Ações
VQE
QAOA
MV
topic Otimização de portfólios
Computação quântica
Ações
VQE
QAOA
MV
Portfolio optimization
Quantum computing
Stocks
Economia
Finanças
Ações (Finanças)
Investimentos - Análise
Alocação de ativos
Computação quântica
dc.subject.eng.fl_str_mv Portfolio optimization
Quantum computing
Stocks
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
Finanças
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Ações (Finanças)
Investimentos - Análise
Alocação de ativos
Computação quântica
description Este estudo investiga a eficácia dos algoritmos quânticos Variational Quantum Eigensolver (VQE) e Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) no contexto de otimização de portfólios, comparando-os em termos de Sharpe Ratio com a solução do modelo clássico de média-variância e o índice amplo de mercado (IBOVESPA). A pesquisa realiza o backtesting das estratégias utilizando dados mensais do mercado acionário brasileiro, abordando o período de 2007 a 2023, e inclui análises tanto em computadores quânticos reais, quanto em simuladores. O estudo revela que os algoritmos quânticos se mostram competitivos, superando o modelo de média-variância, em termos de Sharpe Ratio, com significância estatística e apresentando menor índice de perdas. Esses resultados indicam que a computação quântica pode contribuir com soluções inovadoras e eficientes no campo das finanças, e abre novas perspectivas para pesquisas futuras sobre a aplicação da computação quântica em gestão de investimentos. O estudo também aborda os desafios atuais da computação quântica, como a baixa oferta de dispositivos, elevado tempo de espera em filas e backends com número reduzido de QUBITS.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2024-04-23T15:28:32Z
dc.date.available.fl_str_mv 2024-04-23T15:28:32Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/35233
url https://hdl.handle.net/10438/35233
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/424a2a44-8f6f-4f00-9d27-401d7c7d049b/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f61f62bb-24b1-4460-8dd0-040bb25164ed/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2f448dc8-0147-4efa-81ae-b188673a419f/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/9b9c2eca-f1f2-4d1e-b8ff-c961fc764cc3/download
bitstream.checksum.fl_str_mv ce7f6c8023a9f89d463633229a96bc5f
2a4b67231f701c416a809246e7a10077
34b9e75f923a551b1310d58603a27dbc
f5e85891786975e00a995b145647a82a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1827842423103946752

Registros relacionados