Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Azevedo Neto, Gervázio Assis de
Orientador(a): Muinhos, Marcelo Kfoury
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Risco país
Risco soberano
Mercados emergentes
Decomposição CDS
Palavras-chave em Inglês:
CDS
Credit Default Swap
Country risk
Sovereign risk
Emerging markets
CDS decomposition
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/28084
Resumo: O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir em determinado país. Este trabalho tem por objetivo avaliar quais indicadores explicam a variação do CDS. A avaliação levou em conta três grupos diferentes de indicadores (fator global, regional e local). A avaliação foi realizada para oito países, com dados mensais no período de 2007 - 2017. Foram realizadas regressões individuais e em painel para medir o efeito dos indicadores. Os resultados mostram que os efeitos diferem entre os países, a maior parte (5/8) é mais sensível ao fator local, seguido pelo fator global e por último o fator regional. Para os demais países (3/8) a sensibilidade se altera, sendo o fator global com maior poder explicativo, seguido pelo fator específico e o fator regional na sequência. Quando analisada a regressão em painel o resultado encontrado mostra o fator local como fator mais sensível ao risco país, seguido pelo fator global e fator regional.
id FGV_3e42a4f964aa602f28f25976dc133b06
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/28084
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str
spelling Azevedo Neto, Gervázio Assis deEscolas::EESPTenani, Paulo SérgioFonseca, MarceloMuinhos, Marcelo Kfoury2019-09-19T12:43:56Z2019-09-19T12:43:56Z2019-08-22https://hdl.handle.net/10438/28084O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir em determinado país. Este trabalho tem por objetivo avaliar quais indicadores explicam a variação do CDS. A avaliação levou em conta três grupos diferentes de indicadores (fator global, regional e local). A avaliação foi realizada para oito países, com dados mensais no período de 2007 - 2017. Foram realizadas regressões individuais e em painel para medir o efeito dos indicadores. Os resultados mostram que os efeitos diferem entre os países, a maior parte (5/8) é mais sensível ao fator local, seguido pelo fator global e por último o fator regional. Para os demais países (3/8) a sensibilidade se altera, sendo o fator global com maior poder explicativo, seguido pelo fator específico e o fator regional na sequência. Quando analisada a regressão em painel o resultado encontrado mostra o fator local como fator mais sensível ao risco país, seguido pelo fator global e fator regional.Credit default swap is an instrument used as a hedge in operations involving debt securities. When a security is a sovereign bond, its pricing represents the risk of investing in a particular country. This study aims to evaluate which indicators explain the variation of CDS. The evaluation took into account three different groups of indicators (global, regional and local factor) and was carried out for eight countries, with monthly data for the period 2007-2017. Individual and panel regressions were used to measure the effect of the indicators. The results show that the effects differ between countries, most (5/8) are more sensitive to the local factor, followed by the global factor and lastly the regional factor. For the other countries (3/8) the sensitivity changes, the global factor having the greater explanatory power, followed by the specific factor and the regional factor in the sequence. The panel regression shows the local factor having the most sensitive factor, followed by the global factor and regional factor.porCDSCredit Default SwapCountry riskSovereign riskEmerging marketsCDS decompositionRisco paísRisco soberanoMercados emergentesDecomposição CDSEconomiaSwaps (Finanças)Derivativos (Finanças)Créditos - Avaliação de riscosRisco paísRisco (Economia)Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdfDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdfPDFapplication/pdf906714https://repositorio.fgv.br/bitstreams/b6dcbaec-def1-4a1f-9146-8f2c14a468f6/downloade4e8e3dec28fc194c533c9a27debb21bMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/ece83887-df92-46ec-bc99-b70a16323c47/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD52TEXTDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdf.txtDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdf.txtExtracted texttext/plain65062https://repositorio.fgv.br/bitstreams/6f17bc74-9991-422e-a5b0-0b87d7159746/downloadb05626bcf16dd01dba5dd056c644d45aMD55THUMBNAILDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdf.jpgDissertação MPE - Gervázio Azevedo Neto - CDS Mercados Emergentes - Final.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2375https://repositorio.fgv.br/bitstreams/b0512c73-c18b-4e08-8695-198da8040576/download9ee25149e9e7c85a730a4766ef689092MD5610438/280842023-11-25 04:20:15.476open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/28084https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-25T04:20:15Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)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
dc.title.por.fl_str_mv Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
title Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
spellingShingle Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
Azevedo Neto, Gervázio Assis de
CDS
Credit Default Swap
Country risk
Sovereign risk
Emerging markets
CDS decomposition
Risco país
Risco soberano
Mercados emergentes
Decomposição CDS
Economia
Swaps (Finanças)
Derivativos (Finanças)
Créditos - Avaliação de riscos
Risco país
Risco (Economia)
title_short Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
title_full Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
title_fullStr Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
title_full_unstemmed Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
title_sort Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
author Azevedo Neto, Gervázio Assis de
author_facet Azevedo Neto, Gervázio Assis de
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EESP
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Tenani, Paulo Sérgio
Fonseca, Marcelo
dc.contributor.author.fl_str_mv Azevedo Neto, Gervázio Assis de
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Muinhos, Marcelo Kfoury
contributor_str_mv Muinhos, Marcelo Kfoury
dc.subject.eng.fl_str_mv CDS
Credit Default Swap
Country risk
Sovereign risk
Emerging markets
CDS decomposition
topic CDS
Credit Default Swap
Country risk
Sovereign risk
Emerging markets
CDS decomposition
Risco país
Risco soberano
Mercados emergentes
Decomposição CDS
Economia
Swaps (Finanças)
Derivativos (Finanças)
Créditos - Avaliação de riscos
Risco país
Risco (Economia)
dc.subject.por.fl_str_mv Risco país
Risco soberano
Mercados emergentes
Decomposição CDS
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Swaps (Finanças)
Derivativos (Finanças)
Créditos - Avaliação de riscos
Risco país
Risco (Economia)
description O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir em determinado país. Este trabalho tem por objetivo avaliar quais indicadores explicam a variação do CDS. A avaliação levou em conta três grupos diferentes de indicadores (fator global, regional e local). A avaliação foi realizada para oito países, com dados mensais no período de 2007 - 2017. Foram realizadas regressões individuais e em painel para medir o efeito dos indicadores. Os resultados mostram que os efeitos diferem entre os países, a maior parte (5/8) é mais sensível ao fator local, seguido pelo fator global e por último o fator regional. Para os demais países (3/8) a sensibilidade se altera, sendo o fator global com maior poder explicativo, seguido pelo fator específico e o fator regional na sequência. Quando analisada a regressão em painel o resultado encontrado mostra o fator local como fator mais sensível ao risco país, seguido pelo fator global e fator regional.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-09-19T12:43:56Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-09-19T12:43:56Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-08-22
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/28084
url https://hdl.handle.net/10438/28084
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/b6dcbaec-def1-4a1f-9146-8f2c14a468f6/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/ece83887-df92-46ec-bc99-b70a16323c47/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/6f17bc74-9991-422e-a5b0-0b87d7159746/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/b0512c73-c18b-4e08-8695-198da8040576/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e4e8e3dec28fc194c533c9a27debb21b
dfb340242cced38a6cca06c627998fa1
b05626bcf16dd01dba5dd056c644d45a
9ee25149e9e7c85a730a4766ef689092
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1827842556247932928

Registros relacionados