Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2004
Autor(a) principal: Maciel Junior, José Geraldo
Orientador(a): Bonomo, Marco Antônio Cesar
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Alocação de ativos
Investimento de longo prazo
Previsibilidade de retornos
Mercado financeiro brasileiro
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/48
Resumo: A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque de alocação de ativos para investidores de longo prazo é apresentado. Pretende-se, com este trabalho, replicar, para variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, entitulado 'A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation' , mostra como evidências na previsibilidade dos retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de consumo de longo prazo.
id FGV_92287f3e58e668e2549999e2c78c74c8
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/48
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str
spelling Maciel Junior, José GeraldoEscolas::EPGEFGVBonomo, Marco Antônio Cesar2008-05-13T13:16:05Z2008-05-13T13:16:05Z2004-12-202004-12-20MACIEL JUNIOR, José Geraldo. Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004.https://hdl.handle.net/10438/48A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque de alocação de ativos para investidores de longo prazo é apresentado. Pretende-se, com este trabalho, replicar, para variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, entitulado 'A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation' , mostra como evidências na previsibilidade dos retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de consumo de longo prazo.porAlocação de ativosInvestimento de longo prazoPrevisibilidade de retornosMercado financeiro brasileiroEconomiaInvestimentos - AdministraçãoTítulos (Finanças)Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileirosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALPDFapplication/pdf1835919https://repositorio.fgv.br/bitstreams/4cd1a5b3-8021-46c0-8946-4f47cc820460/download3c0fb79555503f486560555540407f22MD51TEXT2103.pdf.txt2103.pdf.txtExtracted Texttext/plain67040https://repositorio.fgv.br/bitstreams/3012abb6-75f2-457d-a678-5ab483995d33/download6d94109c1a10c2171e032548db1daa76MD52PDF.txtPDF.txtExtracted texttext/plain73350https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c958bab8-3ab3-4dd7-8ff4-731aa68c66ec/download8f2f11dcd97d27dd2144bbf71d3f400fMD54THUMBNAIL2103.pdf.jpg2103.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1802https://repositorio.fgv.br/bitstreams/3f9b7148-2b5a-4cf9-a660-ecbd4d98d685/download9a1755c308383a8f0d013bb90c3207a8MD53PDF.jpgPDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3395https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f4422db6-6c85-423a-9ee9-23fe26ad5c10/downloadc6aa057fe0aea43f0fa37fbee0feb1caMD5510438/482025-02-17 18:31:42.875open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/48https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742025-02-17T18:31:42Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.por.fl_str_mv Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
title Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
spellingShingle Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
Maciel Junior, José Geraldo
Alocação de ativos
Investimento de longo prazo
Previsibilidade de retornos
Mercado financeiro brasileiro
Economia
Investimentos - Administração
Títulos (Finanças)
title_short Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
title_full Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
title_fullStr Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
title_full_unstemmed Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
title_sort Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
author Maciel Junior, José Geraldo
author_facet Maciel Junior, José Geraldo
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EPGE
dc.contributor.affiliation.none.fl_str_mv FGV
dc.contributor.author.fl_str_mv Maciel Junior, José Geraldo
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Bonomo, Marco Antônio Cesar
contributor_str_mv Bonomo, Marco Antônio Cesar
dc.subject.por.fl_str_mv Alocação de ativos
Investimento de longo prazo
Previsibilidade de retornos
Mercado financeiro brasileiro
topic Alocação de ativos
Investimento de longo prazo
Previsibilidade de retornos
Mercado financeiro brasileiro
Economia
Investimentos - Administração
Títulos (Finanças)
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Investimentos - Administração
Títulos (Finanças)
description A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque de alocação de ativos para investidores de longo prazo é apresentado. Pretende-se, com este trabalho, replicar, para variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, entitulado 'A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation' , mostra como evidências na previsibilidade dos retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de consumo de longo prazo.
publishDate 2004
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2004-12-20
dc.date.issued.fl_str_mv 2004-12-20
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:05Z
dc.date.available.fl_str_mv 2008-05-13T13:16:05Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv MACIEL JUNIOR, José Geraldo. Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/48
identifier_str_mv MACIEL JUNIOR, José Geraldo. Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004.
url https://hdl.handle.net/10438/48
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/4cd1a5b3-8021-46c0-8946-4f47cc820460/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/3012abb6-75f2-457d-a678-5ab483995d33/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/c958bab8-3ab3-4dd7-8ff4-731aa68c66ec/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/3f9b7148-2b5a-4cf9-a660-ecbd4d98d685/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f4422db6-6c85-423a-9ee9-23fe26ad5c10/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 3c0fb79555503f486560555540407f22
6d94109c1a10c2171e032548db1daa76
8f2f11dcd97d27dd2144bbf71d3f400f
9a1755c308383a8f0d013bb90c3207a8
c6aa057fe0aea43f0fa37fbee0feb1ca
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1827842390646325248

Registros relacionados