Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Gomes, David Fernandes de Carvalho
Orientador(a): Ruilova Terán, Juan Carlos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Commodities agrícolas
Simulação
Estratégias de trading
Palavras-chave em Inglês:
Agricultural commodities
Stochastic process
Simulation
Trading strategies
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/12009
Resumo: Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a avaliar um modelo de volatilidade estocástico através da aplicação de estratégias de trading. Desta forma busca-se comparar diferentes estratégias de negociação para avaliar o resultado financeiro obtido a partir da adoção do modelo proposto.
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spelling Gomes, David Fernandes de CarvalhoEscolas::EESPPinto, Afonso de CamposMartins, Thiago BarrosRuilova Terán, Juan Carlos2014-09-08T13:41:29Z2014-09-08T13:41:29Z2014-08-07GOMES, David Fernandes de Carvalho. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014.http://hdl.handle.net/10438/12009Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a avaliar um modelo de volatilidade estocástico através da aplicação de estratégias de trading. Desta forma busca-se comparar diferentes estratégias de negociação para avaliar o resultado financeiro obtido a partir da adoção do modelo proposto.One of the daily challenges present in different kinds of companies is to valuate with reasonable precision the dynamic of the price of its assets and liabilities. Frequently those prices have commodities as underlying, given its relevance as production inputs and in financial derivatives. In this context, this work proposes to evaluate a model of stochastic volatility using trading strategies. That put, we propose to compare different trading strategies to evaluate the financial profit and loss resulting from the adoption of the model adopted. There are several stochastic volatility models, each presenting upsides and downsides. For this work, the adopted model was the one proposed by Oztukel and Wilmott (1998), for it is consecrated and was adopted and tested by Bodra (2012) and Salvador (2013) for the Brazilian market.porAgricultural commoditiesStochastic processSimulationTrading strategiesCommodities agrícolasSimulaçãoEstratégias de tradingEconomiaModelos matemáticosProcesso estocásticoMercadoriasMercado financeiroModelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commoditiesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL[FGV-EESP]Dissertação_David Gomes_Banca_V3.pdf[FGV-EESP]Dissertação_David Gomes_Banca_V3.pdfapplication/pdf1221952https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d6cb79a1-728b-4959-86a4-87670253f15e/downloadc70f947903c277271f3fdecf9c44b90fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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