Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Henriques, Felipe Abad
Orientador(a): Simonsen, Axel André
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Retorno anormal
Dividendos
Mercado acionário brasileiro
Palavras-chave em Inglês:
Abnormal returns
Dividends
Brazilian stock market
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/9771
Resumo: This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. It was found that the abnormal return persists among the period from 2000 to 2010. Additionally, we verify that for the Brazilian market it is not possible to assign the effect of taxes the cause of the abnormal results.
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spelling Henriques, Felipe AbadEscolas::EPGEFGVSilva, André Luiz Carvalhal daGonçalves, Edson Daniel LopesSimonsen, Axel André2012-05-09T20:10:51Z2012-05-09T20:10:51Z2011HENRIQUES, Felipe Abad. Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011.https://hdl.handle.net/10438/9771This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. It was found that the abnormal return persists among the period from 2000 to 2010. Additionally, we verify that for the Brazilian market it is not possible to assign the effect of taxes the cause of the abnormal results.Este estudo procura avaliar o comportamento do retorno das ações ao redor das datas ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro. A partir da metodologia de estudo de eventos encontramos indícios da existência de um retorno anormal médio ao redor do evento. Constatou-se que o retorno anormal persiste do longo do período de 2000 até o fim de 2010. Adicionalmente verificamos que no caso brasileiro não é possível atribuir ao efeito dos impostos a presença do retorno anormal verificado.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis.info:eu-repo/semantics/openAccessAbnormal returnsDividendsBrazilian stock marketRetorno anormalDividendosMercado acionário brasileiroEconomiaDividendosBolsa de valoresAções (Finanças)Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALDissertação Felipe Abad_vf_ajustada.pdfDissertação Felipe 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