Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1998
Autor(a) principal: Farias Filho, Antonio Coelho Bezerra de
Orientador(a): Douat, João Carlos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Risco de mercado
Volatilidade
Modelo GARCH
Modelo TARCH
Palavras-chave em Inglês:
Value at risk
RiskMetrics
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/4852
Resumo: Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, autocorrelação dos retornos e raiz unitária. Comparo valor obtido a partir dos diferentes modelos de estimação de volatilidade propostos e verifica qual dos modelos foi o mais adequado para o caso estudado.
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