Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Suzuki, Fernando Kenji
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
HJM
Cômite de Políticas Monetárias (Copom)
Derivativos de taxas de juros
Palavras-chave em Inglês:
Jumps
Interest rate derivatives
Principal component analysis
Copom
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/14021
Resumo: Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o efeito das reuniões realizadas pelo Cômite de Políticas Monetárias (Copom). Através do uso da análise de componentes principais (PCA), é feita a calibração dos parâmetros do modelo, possibilitando a simulação da evolução da estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) da curva prefixada em reais via simulação de Monte Carlo (MCS). Com os cenários da curva simulada em vértices fixos (sintéticos), os resultados são comparados aos dados observados no mercado.
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spelling Suzuki, Fernando KenjiEscolas::EESPCintra, Roberto BarbosaSilva, Marcos Eugênio davirtual::387Pinto, Afonso de Campos2015-09-16T20:12:00Z2015-09-16T20:12:00Z2015-08-22https://hdl.handle.net/10438/14021Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o efeito das reuniões realizadas pelo Cômite de Políticas Monetárias (Copom). Através do uso da análise de componentes principais (PCA), é feita a calibração dos parâmetros do modelo, possibilitando a simulação da evolução da estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) da curva prefixada em reais via simulação de Monte Carlo (MCS). Com os cenários da curva simulada em vértices fixos (sintéticos), os resultados são comparados aos dados observados no mercado.Using market data obtained from BM&F Bovespa, this paper proposes a possible variation of Heath, Jarrow and Morton model in his discrete and multifactorial way, with the insertion of jumps as a way to consider the effect of the meetings held by the Brazilian Monetary Policy Committee (Copom). Through the use of principal component analysis (PCA), the calibration of the model parameters is made, allowing the simulation of the evolution of the term structure of interest rate known as PRE via Monte Carlo Simulation (MCS). With the scenarios generated by the simulation of the curve at fixed vertices (synthetic), the results are compared to the data observed in the market.porHJMCômite de Políticas Monetárias (Copom)Derivativos de taxas de jurosJumpsInterest rate derivativesPrincipal component analysisCopomEconomiaTaxas de juros - Modelos matemáticosDerivativos (Finanças)Monte Carlo, Método deAnálise de componentes principaisModelo HJM com jumps: o caso brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-1info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVPublicationce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::387-1ce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::387-1ORIGINALmain.pdfmain.pdfPDFapplication/pdf992654https://repositorio.fgv.br/bitstreams/36bbfcc2-396f-4163-9980-72e9257be921/download97c7605bf15b07b1b7554b66c33f1a12MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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