Estrutura a termo de taxa de juros brasileira: investigando a presença de não linearidade

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Chun, Winston Seung Hyun
Orientador(a): Marçal, Emerson Fernandes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Estrutura a termo de taxas de juros
Teste de raíz unitária
Modelo TAR
Modelo ESTAR
Palavras-chave em Inglês:
Term structure of interests
Unit root test
Threshold autoregressive model
Exponential smooth transition autoregressive model
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/8585
Resumo: Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não lineares TAR de Enders e Granger (1998) e ESTAR Kapetanios e Shin (2003) conclui-se que a hipótese de expectativas não é totalmente válida para a ETTJ do Brasil, além disso, são encontradas evidências de não linearidade nas séries de spreads que demandam mais pesquisa sobre o assunto.
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spelling Chun, Winston Seung HyunEscolas::EESPNishijima, MarisleiRochman, Ricardo RatnerMarçal, Emerson Fernandes2011-09-08T13:44:03Z2011-09-08T13:44:03Z2011-08-08CHUN, Winston Seung Hyun. Estrutura a termo de taxa de juros brasileira: investigando a presença de não linearidade. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2011.http://hdl.handle.net/10438/8585Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não lineares TAR de Enders e Granger (1998) e ESTAR Kapetanios e Shin (2003) conclui-se que a hipótese de expectativas não é totalmente válida para a ETTJ do Brasil, além disso, são encontradas evidências de não linearidade nas séries de spreads que demandam mais pesquisa sobre o assunto.This dissertation has the aim to evaluate one of the implications of expectation hypothesis in Brazilian term structure of interests. Using traditional linear tests and through the reproduction of nonlinear Threshold Autoregressive (TAR) tests of Enders and Granger (1998) and Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) of Kapetanios and Shin (2003) the conclusion is that expectation hypothesis is not totally valid for Brazil, besides that, some evidences of non-linearity in spreads series were found then more research is needed on the subject.porTerm structure of interestsUnit root testThreshold autoregressive modelExponential smooth transition autoregressive modelEstrutura a termo de taxas de jurosTeste de raíz unitáriaModelo TARModelo ESTAREconomiaTaxas de juros - BrasilTaxas de juros - Brasil - Modelos matemáticosEstrutura a termo de taxa de juros brasileira: investigando a presença de não linearidadeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas 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