Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
Ano de defesa: | 2009 |
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Resumo: | Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das carteiras é realizada para todas as empresas listadas na Bovespa no período citado. Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas. |
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Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas.porFinanças comportamentaisRetorno anormaisAções de valorAções de crescimentoDividendosSmall capLarge capInvestment stylesEconomiaAdministração de riscoInvestimentos - AdministraçãoMercado financeiro - BrasilInvestimentos - AnáliseConstrução de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTHUMBNAILAlex Futoshi Tanaka.pdf.jpgAlex Futoshi Tanaka.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2618https://repositorio.fgv.br/bitstreams/522e5350-da8d-4896-9316-56c81dff9797/download20f7817c1eea03dc6e637b74b3896ad1MD57TEXTAlex 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