Flutuações dos preços dos ativos financeiros: mensuração da reação da política monetária aos choques do mercado acionário
Ano de defesa: | 2013 |
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Resumo: | O mercado acionário brasileiro tem demonstrado consistente desenvolvimento ao longo dos últimos anos. A teoria econômica aponta uma inter-relação entre os resultados deste mercado e a estrutura macroeconômica. Através da metodologia de Rigobon e Sack (2003), o presente estudo avalia o impacto contemporâneo do mercado acionário sobre a taxa Selic de juros. A contribuição deste trabalho é a de encontrar indícios de que um choque não esperado que cause 1% de valorização no retorno do mercado acionário provoque uma queda de 0,019% na taxa Selic de juros. Os resultados parecem ser de pequena escala, quando comparados com os valores obtidos em outros países. |
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Souza, Jamiu Nogueira Antunes deEscolas::EESPMori, RogérioBrito, Ricardo D.Teles, Vladimir Kuhl2013-08-28T13:33:52Z2013-08-28T13:33:52Z2013-08-02SOUZA, Jamiu Nogueira Antunes de. Flutuações dos preços dos ativos financeiros: mensuração da reação da política monetária aos choques do mercado acionário. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.http://hdl.handle.net/10438/11080O mercado acionário brasileiro tem demonstrado consistente desenvolvimento ao longo dos últimos anos. A teoria econômica aponta uma inter-relação entre os resultados deste mercado e a estrutura macroeconômica. Através da metodologia de Rigobon e Sack (2003), o presente estudo avalia o impacto contemporâneo do mercado acionário sobre a taxa Selic de juros. A contribuição deste trabalho é a de encontrar indícios de que um choque não esperado que cause 1% de valorização no retorno do mercado acionário provoque uma queda de 0,019% na taxa Selic de juros. Os resultados parecem ser de pequena escala, quando comparados com os valores obtidos em outros países.The Brazilian stock market has shown consistent growth over the last few years. Economic theory points to an interrelationship between the results of this market and the macroeconomic framework in previous studies. Through the methodology presented by Rigobon and Sack (2003), this study assesses the contemporary impact of the stock market on the Selic interest rate. The contribution of this work is to find evidence that an unexpected shock causes of 1% appreciation in the stock market return causes a decrease of 0.019% in the Selic interest rate. The results appear to be not significant when they are compared to results from other countries.porStock marketSelic interest rateFinancial assetsAtivos financeirosMercado acionárioTaxa Selic de jurosEconomiaPolítica monetária - BrasilTaxas de jurosAções (Finanças) - BrasilMercado financeiro - BrasilFlutuações dos preços dos ativos financeiros: mensuração da reação da política monetária aos choques do mercado acionárioinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALDissertação_MPFE_Jamiu Antunes_270813.pdfDissertação_MPFE_Jamiu Antunes_270813.pdfapplication/pdf247660https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f092a368-c766-4efe-b75b-67845f96ffeb/downloadb2d0112dec518d85f9a768b17f619b0dMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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