O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2000
Autor(a) principal: Romaro, Paulo
Orientador(a): Eid Júnior, William
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Mercado de capitais
Mercado eficiente
Anomalias
Efeito tamanho
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/4718
Resumo: O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.
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