Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista
| Ano de defesa: | 2021 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126 |
Resumo: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
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Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vistaCommoditiesPreços futurosMercado à vistaEscore de BrierDissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre.Este artigo testa avalia os preços futuros de commodities agrícolas como preditores do mercado à vista. Para tanto, foi aplicado o escore proposto por Brier, a fim de comparar a probabilidade de ocorrência com o evento que efetivamente aconteceu. Foram analisados os dados de janeiro de 2015 a julho de 2020 para sete ativos de diferentes segmentos. Observou-se que as curvas dos preços, spot e futuro, possuem mesma trajetória e, considerando, a mesma data, apresentam valores próximos. Apesar desse comportamento, ao calcular o escore, notou-se que o preço futuro não é um bom preditor. O menor escore foi encontrado para o boi gordo com block bootsrap para 60 dias e intervalo de confiança de 90%. Nesse cenário o escore foi de 0,47. Para os outros produtos o escore variou de 0,6 a 0,8, exceto o dólar que possui o maior valor para índice, o que indica ser o ativo em que o preço futuro tem o pior poder de previsão.Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e PesquisaMiranda, Rogério BoueriLima, Alexandre Vasconcelos2023-01-13T14:29:27Z2023-01-13T14:29:27Z20212023info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfLIMA, Alexandre Vasconcelos. Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021.https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4126porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do IDPinstname:Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)instacron:IDP2023-01-13T14:30:43Zoai:repositorio.idp.edu.br:123456789/4126Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPRIhttps://repositorio.idp.edu.br/oai/requestbiblioteca@idp.edu.bropendoar:2023-01-13T14:30:43Repositório Institucional do IDP - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)false |
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