O retorno sobre o investimento em search funds: um modelo de previsão sobre os search funds no Brasil sob à ótica de opções reais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Doria, Jhonathan Jairo De Souza
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Search fund, Teoria de Opções, Simulação, Monte Carlo
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2143
Resumo: Os search funds têm apresentado um crescimento relevante em diferentes geografias, desde o seu início na década de 1980 nos Estados Unidos. A partir de 2015 o Brasil passou a observar o surgimento de search funds com maior relevância e o desenvolvimento do seu ecossistema. Um dos principais desafios e conflitos que envolvem o processo de formação de um search fund é a análise do risco implícito sobre o investimento. Este assunto é ainda mais latente em geografias que ainda estão experimentando o surgimento dos search funds, quando ainda estão sendo formados novos investidores locais. Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de analisar o retorno esperado e o risco de investir em search funds no Brasil atualmente. Dessa forma, foi proposto um modelo de previsão de investimentos em search funds no Brasil, sob a ótica da teoria das opções, validado pelas métricas de retorno observadas em search funds nos Estados Unidos.
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