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Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Araujo, Maikon Alves De
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Volatilidade
Apreçamento
Estocástica
Local
Derivativos
Volatility
Pricing
Stochastic
Derivatives
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/831
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo.
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