Recompra de ações - razões e consequências aplicadas ao mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Silva, Daniel Schowantz
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Recompra de ações
lucro por ação
estudo de evento
price to book
dividend yield
lucro líquido
Stock repurchase
earning per share
buybacks
event study
net income
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1491
Resumo: Tendo como pano de fundo o mercado acionário brasileiro no período de 2003 até 2014, esse artigo apresenta quais variáveis e índices financeiros das empresas influenciam a magnitude de seus programas de recompra e os impactos dos mesmos nos preços de suas ações. Nessa investigação empírica, o “price to book”, o “dividend yield”, o tamanho da empresa, o lucro líquido e o lucro por ação são utilizados para dar maior entendimento aos Programas de Recompra de Ações (PRA), que vem crescendo de modo importante nos últimos anos.
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