O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Barbosa, Rafael Macedo De Freitas
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
time series, vector autoregression, vector error correction, Granger causality, impulse response.
séries temporais, vetor autorregressivo, vetor de correção de erros, causalidade de Granger, impulso-resposta.
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2774
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.
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