Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: Liberali, Gustavo
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Retornos Intradiários
Regressão usando funções-núcleo
Vizinhos mais próximos
Indicadores técnicos
Intraday returns
Kernel regression
Nearest neighbors
Technical indicators
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1087
Resumo: São duas as contribuições deste trabalho. Primeiro, é discutido e aplicado um método de avaliação de regressões não lineares para a previsão de retornos intradiários de ações no mercado brasileiro, com o objetivo de maximizar o retorno de um portfólio simulado de compras e vendas. Segundo, são realizadas regressões usando funções-núcleo associadas ao particionamento da amostra por Vizinhos Mais Próximos. Algumas variáveis independentes utilizadas são indicadores técnicos, cujos parâmetros são otimizados dentro da amostra de estimação. Os resultados alcançados são positivos e superam, em uma análise quartil a quartil, os resultados produzidos por um modelo benchmark de autoregressão linear.
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