Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Pedro Júnior, Vagner Aparecido
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Insolvência
Patrimônio líquido
GEE
Macroeconômica
Regressão logística condicional
Insolvency
Equity
macroeconomic
Conditional logistic regression
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/847
Resumo: Este trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes formas de amostragem e diferentes técnicas estatísticas. Primeiramente, a regressão logística condicional, recomendada para amostras emparelhadas. Depois, a metodologia GEE, uma extensão dos modelos GLM, que procura acomodar a correlação longitudinal dos dados. Com essas técnicas, procura-se identificar índices econômico-financeiros e variáveis macroeconômicas que auxiliem na previsão de insolvência, gerando uma ferramenta para mensurar a qualidade de empresas de capital aberto.
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