Retorno acionário e variáveis macroeconômicas: uma análise setorial para o Brasil

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Mariani Filho, Luigi
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Retorno acionário
Análise setorial
Vetor auto-regressivo
Stock return
Sector analysis
Vector auto regression
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/906
Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal investigar como choques em variáveis macroeconômicas afetam os retornos acionários de setores específicos da economia brasileira. Com a utilização da metodologia VAR (vetor auto-rregressivo), foram analisadas as respostas ao impulso sobre os índices setoriais, e os resultados obtidos mostram que choques nas variáveis macroeconômicas causam efeitos pequenos e não significativos sobre os retornos dos índices de mercado.
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