Análise de envoltória de dados na tomada de decisão para concessão de crédito.
Ano de defesa: | 2000 |
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Autor(a) principal: | |
Orientador(a): | |
Banca de defesa: | |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso aberto |
Idioma: | por |
Instituição de defesa: |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: | |
Link de acesso: | http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2389 |
Resumo: | Pretendemos neste trabalho apresentar um novo método para avaliar o grau de solvabilidade de empresas, objetivando apoiar decisões de crédito sob incerteza. Estaremos empregando uma ferramenta de pesquisa operacional denominada Análise de Envoltória de Dados (usaremos neste texto a sigla em inglês DEA de Data Envelopment Analysis). Nos estudos que desenvolvemos, utilizamos índices financeiros como variáveis da análise. Apresentamos o problema em sua forma geral, com número indeterminado de índices considerados como variáveis de entrada (input) e de saída (output) do método DEA. Definimos, através do próprio método, duas envoltórias visando agrupar respectivamente as empresas solventes e insolventes. Para calibração do modelo fazemos uso de índices pré determinados e de empresas estabelecidas. Em seguida apresentamos e avaliamos um particular procedimento para estimar uma pontuação (score), com o objetivo de classificar as emrpesas, e assim tornar possível a avaliação do risco de conceder crédito a uma nova empresa que não faça parte daquelas inicialmente utilizadas na calibração. Utilizando outras empresas do mercado, demonstramos a validade do método. O modelo do tipo DEA assim estabelecido permite aperfeiçoamento dinâmico de seus parâmetros, desde que respeitadas condições pré definidas relativas à massa inicial de dados, conforme apresentamos durante o desenvolvimento do trabalho. |
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Pretendemos neste trabalho apresentar um novo método para avaliar o grau de solvabilidade de empresas, objetivando apoiar decisões de crédito sob incerteza. Estaremos empregando uma ferramenta de pesquisa operacional denominada Análise de Envoltória de Dados (usaremos neste texto a sigla em inglês DEA de Data Envelopment Analysis). Nos estudos que desenvolvemos, utilizamos índices financeiros como variáveis da análise. Apresentamos o problema em sua forma geral, com número indeterminado de índices considerados como variáveis de entrada (input) e de saída (output) do método DEA. Definimos, através do próprio método, duas envoltórias visando agrupar respectivamente as empresas solventes e insolventes. Para calibração do modelo fazemos uso de índices pré determinados e de empresas estabelecidas. Em seguida apresentamos e avaliamos um particular procedimento para estimar uma pontuação (score), com o objetivo de classificar as emrpesas, e assim tornar possível a avaliação do risco de conceder crédito a uma nova empresa que não faça parte daquelas inicialmente utilizadas na calibração. Utilizando outras empresas do mercado, demonstramos a validade do método. O modelo do tipo DEA assim estabelecido permite aperfeiçoamento dinâmico de seus parâmetros, desde que respeitadas condições pré definidas relativas à massa inicial de dados, conforme apresentamos durante o desenvolvimento do trabalho. |
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