[en] X12 - ARIMA AND TRAMO/SEATS: A COMPARISON USING THE BRAZILIAN QUARTE NATIONAL ACCOUNTS SERIES AND SIMULATED DATA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2001
Autor(a) principal: SHEILA CRISTINA ZANI
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] AJUSTAMENTO SAZONAL
[pt] TRAMO/SEATS
[pt] X12-ARIMA
[en] SEAZONAL ADJUSTMENT
[en] TRAMO/SEATS
[en] X12-ARIMA
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1739
Resumo: [pt] Esta dissertação tem como objetivo comparar procedimentos de ajuste sazonal em séries temporais. As metodologias utilizadas são a do X12-ARIMA e a metodologia TRAMO/SEATS. Utilizaram-se as séries agregadas das Contas Trimestrais Brasileiras, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1991 e o segundo trimestre de 2000. Os aplicativos utilizados no decorrer do trabalho foram SPSS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versão DOS), SAS e TRAMO/SEATS (versão DOS). Também foram utilizadas séries simuladas com diferentes formulações para a tendência e sazonalidade, a fim de melhor analisar os resultados.
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spelling [en] X12 - ARIMA AND TRAMO/SEATS: A COMPARISON USING THE BRAZILIAN QUARTE NATIONAL ACCOUNTS SERIES AND SIMULATED DATA [pt] X12-ARIMA E TRAMO/SEATS: UMA COMPARAÇÃO UTILIZANDO AS SÉRIES DAS CONTAS TRIMESTRAIS BRASILEIRAS E DADOS SIMULADOS [es] X12-ARIMA Y TRAMO/SEATS: UNA COMPARACIÓN UTILIZANDO LAS SERIES DE CUENTAS TRIMESTRALES BRASILERAS Y DATOS SIMULADOS [pt] AJUSTAMENTO SAZONAL[pt] TRAMO/SEATS[pt] X12-ARIMA[en] SEAZONAL ADJUSTMENT[en] TRAMO/SEATS[en] X12-ARIMA[pt] Esta dissertação tem como objetivo comparar procedimentos de ajuste sazonal em séries temporais. As metodologias utilizadas são a do X12-ARIMA e a metodologia TRAMO/SEATS. Utilizaram-se as séries agregadas das Contas Trimestrais Brasileiras, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1991 e o segundo trimestre de 2000. Os aplicativos utilizados no decorrer do trabalho foram SPSS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versão DOS), SAS e TRAMO/SEATS (versão DOS). Também foram utilizadas séries simuladas com diferentes formulações para a tendência e sazonalidade, a fim de melhor analisar os resultados.[en] This paper intends to perform a comparison of seasonal adjustment procedures. The compared methodologies are X12- ARIMA and TRAMO/SEATS. This current work encompasses the Brazilian Quarterly aggregated accounts which were obtained from the Brazilian Governmental Statistical Office (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) in the period between the first quarter of 1991 and the second quarter of 2000. This data, in the process of analysis, went trough the following software: SPSS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (DOS version) and TRAMO/SEATS (DOS version). Some simulated series (with different structures for trend and seasonality) were also used in order to provide further and more accurate comparisons of the two methodologies.[es] Esta disertación tiene como objetivo comparar procedimientos de ajuste estacional en series de tiempo. Las metodologías utilizadas son X12-ARIMA y TRAMO/SEATS. Se utilizaron las series agregadas de las Cuentas Trimestrales Brasileras, proporcionadas por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística - IBGE, en el período comprendido entre el primer trimestre de 1991 y el segundo trimestre de 2000. Los aplicativos utilizados en este trabajo fueron SPS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versión DOS), SAS y TRAMO/SEATS (versión DOS). También fueron utilizadas series simuladas con diferentes formulaciones para la tendencia y estacionalidad, a fin de analizar mejor los resultados.MAXWELLREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZASHEILA CRISTINA ZANI2001-07-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739&idi=2https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1739&idi=4http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1739porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-07-01T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:1739Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342019-07-01T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
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[es] X12-ARIMA Y TRAMO/SEATS: UNA COMPARACIÓN UTILIZANDO LAS SERIES DE CUENTAS TRIMESTRALES BRASILERAS Y DATOS SIMULADOS
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