[en] SIMULATION AND STOCK TRADING STRATEGIES WITH SOFTWARE AGENTS

• Ano de defesa: 2012
• Autor(a) principal: DIEGO BISPO CONCEICAO
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SIMULACAO; [pt] BOLSA DE VALORES; [pt] SISTEMAS MULTI-AGENTES; [pt] INVESTIMENTO; [en] SIMULATION; [en] STOCK MARKET; [en] MULTI-AGENT SYSTEMS; [en] INVESTMENT
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19621&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19621&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19621

[pt] O mercado financeiro tem apresentado grande crescimento na automatização de decisões e execução de estratégias que consigam atingir boas rentabilidades a partir de investimentos realizados. Conseqüentemente, a necessidade de ambientes cada vez mais robustos e confiáveis, que permitam analisar diferentes estratégias de investimentos, tem aumentado. Baseado nessa necessidade, essa dissertação apresenta o A Multi-Agent System Framework For Automated Stock Exchange Simulation (FrAMEX), framework que permite a criação de diferentes simuladores para o mercado financeiro baseado no paradigma de agentes de software. No documento são apresentados simuladores intradiário e diário criados a partir do FrAMEx, além da análise de diferentes estratégias de investimentos utilizadas em tais ambientes e executadas a partir de agentes investidores. Como diversos desses agentes alcançaram bons desempenhos em suas execuções, eles participaram de duas versões da competição MASSES, sendo dois deles os agentes campeões. Assim, a descrição de como foi o desempenho de cada agente desenvolvido também é apresentado.