[en] ESTIMATION OF EXPORT EQUATIONS BY SECTORS: A RESEARCH ON EXCHANGE RATE IMPACT

• Ano de defesa: 2004
• Autor(a) principal: HENRY CLAUDIO PEREIRA POURCHET
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] EXPORTACAO; [pt] MECANISMO CORRETOR DE ERROS; [pt] DEFASAGENS AUTO-REGRESSIVAS DISTRIBUIDAS; [pt] ELASTICIDADE DO CAMBIO; [en] EXPORTATION; [en] ERROR CORRECTION MECHANISM; [en] AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAGS; [en] EXCHANGE RATE ELASTICITIES
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4426&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4426&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4426

[pt] O objeto desta dissertação é investigar o impacto do câmbio em diversos setores de exportação no Brasil, utilizando equações econométricas uniequacionais. Em particular, é utilizado o modelo em defasagens autoregressivas distribuídas (ADL) para obtenção das elasticidades de longo prazo. A dinâmica de curto prazo é obtida sob a forma de um modelo de correção de erros (ECM). São estimadas seis formas alternativas para a equação das exportações, as quais se diferenciam pelas medidas de câmbio (três) e renda mundial (duas) utilizadas. As estimativas das elasticidades- câmbio das exportações indicam uma relação de longo prazo na maior parte dos 18 setores estudados, porém seu impacto sobre o nível das exportações não é considerado alto, pois as estimativas em sua maioria são inferiores a unidade. No curto prazo, o impacto do câmbio revelou-se ainda mais baixo. Em síntese, o presente estudo mostra que, para o crescimento das exportações, o comportamento do câmbio não é o fator de destaque. No bojo desse estudo, no entanto, outros determinantes das exportações setoriais são identificados: renda mundial, competitividade externa e o produto potencial da indústria.