[pt] AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM PLANTAS XTL UTILIZANDO A TEORIA DE OPÇÕES REAIS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: EDUARDO FERRAZ DE LIMA VIEIRA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] PROCESSO ESTOCASTICO
[pt] TEORIA DAS OPCOES REAIS
[pt] VIABILIDADE ECONOMICA
[pt] MOVIMENTO DE REVERSAO A MEDIA
[en] STOCHASTIC PROCESS
[en] REAL OPTION THEORY
[en] ECONOMIC FLEASIBILITY
[en] MEAN REVERSION MOTION
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10083&idi=1
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10083
Resumo: [pt] O objetivo da presente dissertação é capturar o valor da flexibilidade que uma planta XTL oferece na entrada do sistema produtivo, onde podem ser utilizados diversos tipos de insumos como matéria-prima. A saída do sistema produtivo também permite que diferentes produtos sejam produzidos. Desta forma, o autor considera que a metodologia das opções reais é a mais indicada para se avaliar tais flexibilidades, sendo o objeto principal deste estudo a análise da opção de conversão (Input/Output Switch option) através da utilização do processo estocástico de reversão à média com saltos. Os resultados desta dissertação podem auxiliar a tomada de decisão dos gestores da área de petróleo e energia, onde outros projetos já foram avaliados através dessa mesma metodologia, no entanto, não existe qualquer interesse em comprovar a eficiência da teoria das opções reais frente às metodologias de avaliação financeira usuais.
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