[pt] O EFEITO DE PREÇOS DE COMMODITIES SOBRE A TAXA DE CÂMBIO REAL PARA PAÍSES EXPORTADORES DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: BRUNO NIEMEYER HAMPSHIRE
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] TAXA DE CAMBIO
[pt] EFEITO BALASSA-SAMUELSON
[pt] COMMODITY
[en] EXCHANGE RATE
[en] BALASSA-SAMUELSON EFFECT
[en] COMMODITY
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12388
Resumo: [pt] A presente dissertação busca estudar empiricamente a relação entre preço de commodities e taxa de câmbio real para países que possuem alta participação destes produtos em sua pauta de exportação. De fato, os países que estamos estudando (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Brasil) possuem tais características e, desta forma, preços de commodities devem ser determinantes fundamentais de seus termos de troca, tornando-se importantes na determinação de suas taxas de câmbio real de equilíbrio. Compreendemos que o trato cuidadoso das tecnicalidades relacionadas a este estudo é de fundamental importância para uma estimação consistente dos coeficientes de interesse, principalmente quando levamos em consideração as diversas divergências existentes na literatura quanto à qual o mecanismo gerador de dados das séries de preço de commodities e de taxa de câmbio real e quanto à endogeneidade da variável índice de preço de commodities na determinação da taxa de câmbio real. Para contornar tal problema partiremos de diferentes hipóteses para estas questões e utilizaremos técnicas econométricas apropriadas para cada hipótese, buscando obter resultados robustos a estas divergências.
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spelling [pt] O EFEITO DE PREÇOS DE COMMODITIES SOBRE A TAXA DE CÂMBIO REAL PARA PAÍSES EXPORTADORES DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA[en] THE EFFECT OF COMMODITY PRICES ON THE REAL EXCHANGE RATE FOR COMMODITY EXPORTERS: AN EMPIRICAL ANALYSIS[pt] TAXA DE CAMBIO[pt] EFEITO BALASSA-SAMUELSON[pt] COMMODITY[en] EXCHANGE RATE[en] BALASSA-SAMUELSON EFFECT[en] COMMODITY[pt] A presente dissertação busca estudar empiricamente a relação entre preço de commodities e taxa de câmbio real para países que possuem alta participação destes produtos em sua pauta de exportação. De fato, os países que estamos estudando (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Brasil) possuem tais características e, desta forma, preços de commodities devem ser determinantes fundamentais de seus termos de troca, tornando-se importantes na determinação de suas taxas de câmbio real de equilíbrio. Compreendemos que o trato cuidadoso das tecnicalidades relacionadas a este estudo é de fundamental importância para uma estimação consistente dos coeficientes de interesse, principalmente quando levamos em consideração as diversas divergências existentes na literatura quanto à qual o mecanismo gerador de dados das séries de preço de commodities e de taxa de câmbio real e quanto à endogeneidade da variável índice de preço de commodities na determinação da taxa de câmbio real. Para contornar tal problema partiremos de diferentes hipóteses para estas questões e utilizaremos técnicas econométricas apropriadas para cada hipótese, buscando obter resultados robustos a estas divergências.[en] This dissertation intends to study the relationship between commodity prices and real effective exchange rate for countries which exports portfolios accounts on a large share of commodity related products. In fact, all the four countries we study (Australia, Canada, New Zealand and Brazil) depends heavily on commodity exports, and therefore commodity prices might be important determinant of their terms of trade, becoming fundamental variable to the real exchange rate determination. It is also of great importance the careful treatment of the technical issues related to the study, so as to provide consistent estimates of the coefficients of interest, mainly when we consider all the divergence related to what the true data generating process of the series and the endogeneity of the commodity price index. To solve this issue we follow considering different assumptions, and for each we use appropriate econometric technical and then compare the results.MAXWELLMARCELO CUNHA MEDEIROSMARCELO CUNHA MEDEIROSMARCELO CUNHA MEDEIROSBRUNO NIEMEYER HAMPSHIRE2008-10-21info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12388&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12388&idi=2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12388porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-07-30T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:12388Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342019-07-30T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
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