[en] SETTLEMENT PRICE OF DIFFERENCES SWAP: THE CASE OF WIND-PARKS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: ESLEY RODRIGUES DE JESUS
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] ENERGIA ELETRICA
[pt] PLD
[pt] SWAP
[pt] HEDGE
[pt] SUSTENTABILIDADE
[en] ELECTRIC ENERGY
[en] SPD
[en] SWAP
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[en] SUSTAINABILITY
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26802
Resumo: [pt] O atual panorama do mercado energético no Brasil permite aos produtores de energia realizar operações de swap de preços, o que diminui os riscos intrínsecos da operação, além de garantir, ocasionalmente, melhores lucros. Devido à diferenças existentes entre as demandas dos diversos submercados de energia, pode-se arbitrar os preços, de modo a minimizar as perdas. Tendo por objetivo encontrar melhores formas de realizar este swap e utilizando-se de duas mil séries dos preços projetados de liquidação das diferenças (PLD), dos anos de 2016, 2017 e 2018, analisou-se a magnitude dos riscos considerando-se o hedge especificamente para parques eólicos no nordeste com venda no sudeste. Os resultados encontrados indicam que apesar da magnitude do risco ser grande, os swaps de energia são bastante eficazes em sua mitigação.
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