[en] CONTRACTING STRATEGIES IN ENERGY AUCTIONS FOR DISTRIBUTION COMPANIES UNDER DEMAND UNCERTAINTY

• Ano de defesa: 2006
• Autor(a) principal: ANDRE RESENDE GUIMARAES
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] ARVORE DE DECISAO; [pt] DECISAO SOB INCERTEZA; [pt] LEILAO DE ENERGIA ELETRICA; [pt] OTIMIZACAO ESTOCASTICA; [pt] PREVISAO DE DEMANDA; [en] DECISION TREE; [en] DECISION UNDER UNCERTAINTY; [en] ELECTRICAL POWER AUCTION; [en] STOCHASTIC OPTIMIZATION; [en] DEMAND FORECAST
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9137&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9137&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9137

[pt] O objetivo desta dissertação de mestrado é analisar o novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro e seus impactos para as empresas distribuidoras de energia. Para isto, foi desenvolvida uma ferramenta computacional para elaborar estratégias de atuação das distribuidoras nos leilões de compra de energia instituídos pela nova regulamentação. Desta forma, é possível simular o processo de contratação das distribuidoras no âmbito do ACR e, com os resultados, realizar análises do impacto das novas regras na alocação dos riscos as distribuidoras. O problema consiste, em um ambiente de incerteza da demanda e dado um conjunto de instrumentos de risco, determinar a estratégia de contratação das distribuidoras, fornecendo o montante de energia a ser comprado em cada leilão anteriormente descrito e resultado da melhor compra dados os contratos candidatos. A metodologia de solução é otimização estocástica multi-estágio, levando em consideração, principalmente, os diversos horizontes de contratação e preços da energia, visando minimizar uma ponderação entre tarifa para consumidor e custos para distribuidora.