[en] ANALYSIS OF THE CYCLICAL AND SEASONAL COMPONENTS IN STRUCTURAL MODELS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: SILVIA MAZELIAH DA CUNHA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] MODELOS ESTRUTURAIS
[pt] COMPONENTE CICLICA
[en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS
[en] CICLICAL COMPONENT
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8728
Resumo: [pt] Esta tese tem dois objetivos principais. O primeiro deles é a investigação dos efeitos da aplicação do filtro Hodrick e Prescott( HP) na deteção de ciclos macroeconômicos na série do PIB brasileiro, no período 1900-1992. Comparamos este resultado com os obtidos por Cribari e com a abordagem dos modelos estruturais de Harvey, concluindo que a aplicação do filtro HP pode gerar ciclos espúrios. O outro objetivo é comparar as estimativas da componente sazonal obtidas pela abordagem estrutural de Harvey com o método X11-ARIMA de dessazonalização. São utilizados na comparação séries artificiais com sazonalidade
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REINALDO CASTRO SOUZA
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