[pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] TOMADA DE DECISAO
[pt] INVESTIDORES
[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS
[pt] ADMINISTRACAO
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
[en] DECISION MAKING
[en] INVESTORS
[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
[en] MANAGEMENT
[en] INVESTMENT FUND
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033
Resumo: [pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.
id PUC_RIO-1_f69d7d07a4bc0f15762a1cc2153bfcd9
oai_identifier_str oai:MAXWELL.puc-rio.br:16033
network_acronym_str PUC_RIO-1
network_name_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository_id_str
spelling [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA[en] EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH[pt] TOMADA DE DECISAO[pt] INVESTIDORES[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS[pt] ADMINISTRACAO[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO[en] DECISION MAKING[en] INVESTORS[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS[en] MANAGEMENT[en] INVESTMENT FUND[pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.[en] A common method to evaluate the performance of investment funds is to use separate sets of indicators such as Sharpe, the Greeks (alpha, beta, gamma, theta, omega etc.), administration fee and volatility. There is no single indicator that covers all together and at the same time the whole set of indicators. When choosing among a large variety of existing funds, investors analyze each and every known indicator separately; they are not able to evaluate them simultaneously with the goal of a joint decision. The aim of this study is to present and develop the method known as Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate the performance of investment funds in Brazil and validate it through the use of a performance evaluation known as Omega measure.MAXWELLCARLOS PATRICIO SAMANEZRODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA2010-07-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2018-08-23T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:16033Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342018-08-23T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
dc.title.none.fl_str_mv [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
[en] EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH
title [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
spellingShingle [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
[pt] TOMADA DE DECISAO
[pt] INVESTIDORES
[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS
[pt] ADMINISTRACAO
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
[en] DECISION MAKING
[en] INVESTORS
[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
[en] MANAGEMENT
[en] INVESTMENT FUND
title_short [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
title_full [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
title_fullStr [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
title_full_unstemmed [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
title_sort [pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
author RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
author_facet RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv CARLOS PATRICIO SAMANEZ
dc.contributor.author.fl_str_mv RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
dc.subject.por.fl_str_mv [pt] TOMADA DE DECISAO
[pt] INVESTIDORES
[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS
[pt] ADMINISTRACAO
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
[en] DECISION MAKING
[en] INVESTORS
[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
[en] MANAGEMENT
[en] INVESTMENT FUND
topic [pt] TOMADA DE DECISAO
[pt] INVESTIDORES
[pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS
[pt] ADMINISTRACAO
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO
[en] DECISION MAKING
[en] INVESTORS
[en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
[en] MANAGEMENT
[en] INVESTMENT FUND
description [pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.
publishDate 2010
dc.date.none.fl_str_mv 2010-07-28
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033
url https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv MAXWELL
publisher.none.fl_str_mv MAXWELL
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron:PUC_RIO
instname_str Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
instacron_str PUC_RIO
institution PUC_RIO
reponame_str Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
collection Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1856395906901868544

Registros relacionados