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Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Santo, Jonatas Silva do Espirito
Orientador(a): Diniz, Carlos Alberto Ribeiro lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Palavras-chave em Português:
Estatística
Modelos de regressão
Distribuição valor extremo
Dados agrupados
Equações de estimação generalizadas
Palavras-chave em Inglês:
Regression model
Extreme value
Cluster data
Generalized Estimation Equation (GEE)
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4565
Resumo: One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized linear model (Mc-Cullagh e Nelder, 1989) and generalized estimating equations (Liang e Zeger, 1986), we developed the extreme-value regression model when there are independent clusters formed by dependent variables. The behavior of parameter estimators of the proposed model is studied through Monte Carlo simulations.
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