Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Souza, Matheus de Oliveira
Orientador(a): Ferreira, Ricardo Felipe lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
Programa de Pós-Graduação: Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Equações diferenciais estocásticas
Apreçamento de opções
Modelo de Black - Scholes - Merton
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411
Resumo: The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.
id SCAR_e956d3e796ec4ca3e96d965d66f94fce
oai_identifier_str oai:repositorio.ufscar.br:20.500.14289/16411
network_acronym_str SCAR
network_name_str Repositório Institucional da UFSCAR
repository_id_str
spelling Souza, Matheus de OliveiraFerreira, Ricardo Felipehttp://lattes.cnpq.br/2355076087945221http://lattes.cnpq.br/301890187481143621bb1cd1-133b-4f9d-be89-209fa446f37c2022-07-22T13:02:45Z2022-07-22T13:02:45Z2022-06-24SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411.https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.Os modelos de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs) assumem um papel fundamental em finanças. A maioria desses modelos buscam ajudar os investidores no gerenciamento do risco das atividades financeiras e utilizam as EDEs para descrever a evolução de certas variáveis como o preço e a volatilidade dos ativos. Nesse sentido, um dos propósitos dessa dissertação é estudar o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para precificação de opções e estratégias de hedging. O segundo objetivo é apresentar o processo de modelagem matemática via EDEs e, então, explorar modelos como o de Black - Scholes - Merton e a sua versão com múltiplos ativos. Por fim, concluímos apresentando aplicações em dados reais e possibilidades de extensões dos modelos de apreçamento de opções.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)001porUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessEquações diferenciais estocásticasApreçamento de opçõesModelo de Black - Scholes - MertonCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIACIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOSCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICACIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICACIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICAEquações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opçõesStochastic differential equations and hedging strategies in option marketinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis6006008c64d439-6f5c-4dfc-88f1-144b0ce1ae8ereponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdfrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdfDissertação finalapplication/pdf1183554https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/6ae68278-8a7c-4e41-a595-52113497f92d/downloadc26246ba9f0773c098a3ce6dda68d685MD59trueAnonymousREADCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdfCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdfCarta comprovanteapplication/pdf144643https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/3232bcb8-ddac-4898-b38f-6d9712a4a1b1/downloadb86c896b2b2443854ba3e155a274aecaMD53falseCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/f3b7a30d-7dcb-4eff-88cc-ff5e9c2a4489/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD54falseAnonymousREADTEXTrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdf.txtrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdf.txtExtracted texttext/plain383873https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/c60768f0-6234-47e8-8955-cdf2adab0e08/download7ad72bbb3c13f118a9e33c19e729a2d4MD512falseAnonymousREADCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdf.txtCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdf.txtExtracted texttext/plain1190https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/574eb481-b511-4460-8559-8174794b5971/download68b5cf0b36e358525181dbdc6a48b519MD514falseTHUMBNAILrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdf.jpgrevisada_matheus_com_folha_rosto.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15202https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/b17b80b7-472b-4fec-aa09-534c555839f0/downloade217b272a990670d12302cbee1380151MD513falseAnonymousREADCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdf.jpgCarta comprovante do orientador - Matheus de Oliveira [Assinado].pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg12840https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/9354b46b-4ab1-4fed-b926-fedbd0d70191/downloadd91321476a67cf1f355840092c4c4ee4MD515false20.500.14289/164112025-02-05 21:38:14.905http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilopen.accessoai:repositorio.ufscar.br:20.500.14289/16411https://repositorio.ufscar.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestrepositorio.sibi@ufscar.bropendoar:43222025-02-06T00:38:14Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false
dc.title.por.fl_str_mv Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Stochastic differential equations and hedging strategies in option market
title Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
spellingShingle Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Souza, Matheus de Oliveira
Equações diferenciais estocásticas
Apreçamento de opções
Modelo de Black - Scholes - Merton
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA
title_short Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
title_full Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
title_fullStr Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
title_full_unstemmed Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
title_sort Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
author Souza, Matheus de Oliveira
author_facet Souza, Matheus de Oliveira
author_role author
dc.contributor.authorlattes.por.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/3018901874811436
dc.contributor.author.fl_str_mv Souza, Matheus de Oliveira
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Ferreira, Ricardo Felipe
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2355076087945221
dc.contributor.authorID.fl_str_mv 21bb1cd1-133b-4f9d-be89-209fa446f37c
contributor_str_mv Ferreira, Ricardo Felipe
dc.subject.por.fl_str_mv Equações diferenciais estocásticas
Apreçamento de opções
Modelo de Black - Scholes - Merton
topic Equações diferenciais estocásticas
Apreçamento de opções
Modelo de Black - Scholes - Merton
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA
description The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2022-07-22T13:02:45Z
dc.date.available.fl_str_mv 2022-07-22T13:02:45Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022-06-24
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411
identifier_str_mv SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411.
url https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.confidence.fl_str_mv 600
600
dc.relation.authority.fl_str_mv 8c64d439-6f5c-4dfc-88f1-144b0ce1ae8e
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.publisher.program.fl_str_mv Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFSCar
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de São Carlos
Câmpus São Carlos
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSCAR
instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
instname_str Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron_str UFSCAR
institution UFSCAR
reponame_str Repositório Institucional da UFSCAR
collection Repositório Institucional da UFSCAR
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/6ae68278-8a7c-4e41-a595-52113497f92d/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/3232bcb8-ddac-4898-b38f-6d9712a4a1b1/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/f3b7a30d-7dcb-4eff-88cc-ff5e9c2a4489/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/c60768f0-6234-47e8-8955-cdf2adab0e08/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/574eb481-b511-4460-8559-8174794b5971/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/b17b80b7-472b-4fec-aa09-534c555839f0/download
https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/9354b46b-4ab1-4fed-b926-fedbd0d70191/download
bitstream.checksum.fl_str_mv c26246ba9f0773c098a3ce6dda68d685
b86c896b2b2443854ba3e155a274aeca
e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34
7ad72bbb3c13f118a9e33c19e729a2d4
68b5cf0b36e358525181dbdc6a48b519
e217b272a990670d12302cbee1380151
d91321476a67cf1f355840092c4c4ee4
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
repository.mail.fl_str_mv repositorio.sibi@ufscar.br
_version_ 1851688829779443712

Registros relacionados