Ensaios sobre fun????o de produ????o e e ci??ncia: uma abordagem baseada em vine-c??pulas

• Ano de defesa: 2014
• Autor(a) principal: Oliveira, Michel Angelo Constantino de
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Cat??lica de Bras??lia; Escola de Gest??o e Neg??cios; Brasil; UCB; Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas
• Palavras-chave em Português: An??lise econ??mica; Fun????o de produ????o; Vine-c??pulas; Efici??ncia; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
• Link de acesso: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2280

A teoria econ??mica utiliza a fun????o de produ????o para desenvolver an??lises microecon??micas e macroecon??micas, respectivamente ao n??vel da rma e riqueza das na????es. Este trabalho de tese prop??e uma nova modelagem para aplica????o em fun????o de produ????o, introduzindo o instrumental de c??pulas para modelagem da estrutura de depend??ncia em vari??veis aleat??rias, para an??lise do comportamento assim??trico e dos eventos extremos. No primeiro ensaio a fun????o de produ????o tradicional ?? modelada utilizando vine-c??pulas para as rmas dos EUA, Alemanha e Inglaterra, assim foi poss??vel a constru????o de distribui????es multivariadas e estima????o dos pares de vari??veis produto-capital (y????k); produto-trabalho (y????l); capital-trabalho dado uma produ????o (k????ljy); e conhecer as estruturas de depend??ncias associadas, avaliando a depend??ncia n??o linear e as caudas pesadas. Para o segundo ensaio, segue os dados e procedimentos metodol??gicos do primeiro ensaio, utilizando vine-c??pulas e a constru????o dos par??metros e coe cientes de depend??ncia s??o os mesmos. A diferen??a est?? na modelagem de fronteira estoc??stica e na abordagem de e ci??ncia utilizando esse novo instrumento estat??stico. As distribui????es marginais foram estimadas utilizando a fun????o gamma e a fun????o normal, foram encontradas v??rias fam??lias de c??pulas, entre elas Gumbel, Student-t, BB7, Normal e Clayton que implica em mudan??as no comportamento e na depend??ncia de cada par de vari??veis ao longo dos anos e em cada pa??s, al??m de mostrar as caudas pesadas onde as rmas de grande e/ou pequeno porte se concentram. Essa mudan??a nas fam??lias con rmam o comportamento estoc??stico nos dados e da fun????o de produ????o, em contraste com o uso inadequado de fun????es deterministicas e hip??tese de normalidade multivariada.