Modelo de 5 fatores de Fama e French aplicado ao mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Barreto, Alexandre Fonseca Rocha
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
Brasil
UERJ
Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
5 Factor Model
Factor Regression
Liquidit
Mercado de capitais – Brasil
Ações (Finanças)
Modelo de 5 fatores
Regressão por fatores
Liquidez
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/19329
Resumo: Neste estudo, os portfólios Fama e French de cinco fatores são usados para examinar como os prêmios associados ao tamanho, valor, rentabilidade e investimento se comportam em um mercado de ações brasileiro. Utilizamos dados mensais variando de Julho/95 até Julho/17 de todas as ações listadas na BOVESPA, gerando uma amostra de dados de mais de 13.200 pontos. Os resultados mostram grande aderência ao modelo fornecido, exceto para o caso do prêmio de tamanho, que provoca um efeito na direção oposta. O autor interpreta isso como uma consequência esperada de um mercado em desenvolvimento com poucos players.
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