Uma avaliação empírica do impacto da dívida pública sobre o spread bancário no período 2001-2011

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2012
Autor(a) principal: Branco, Rodrigo dos Santos lattes
Orientador(a): Paula, Luiz Fernando Rodrigues de lattes
Banca de defesa: Brandão, Antônio Salazar Pessoa lattes, Fonseca, Luiz Fernando Cerqueira lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
Departamento: Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
País: BR
Palavras-chave em Português:
Spread bancário
Títulos públicos
LFTs
Bancos - Aspectos econômicos
Contabilidade bancária - Brasil
Palavras-chave em Inglês:
Banking spread
Net interest margins
Public debt
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL
Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7591
Resumo: The banking spread in Brazil has shown resilience as its recognized high level even after the structural economic changes that occurred since the implementation of the Real Plan and the latest drop in the basic interest rate of the economy - SELIC - promoted largely by international crisis scenario and the significant increase in the domestic credit market. In addition to this, the change in public debt profile has also undergone changes recently to reduce the importance of the SELIC indexed bonds and thereby increase the effectiveness of monetary policy practiced by the Central Bank. Furthermore, bonds with nature that discourage the expansion of a developed credit market, as are securities with low risk and profitability sufficient to inhibit financial institutions to incur new loans, with higher operational risk. This paper aims to investigate the relationship between the Letras Financeiras do Tesouro - LFT - and the rate of ex-ante bank spread in recent years of the Brazilian economy.
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