Previsão de setores e índice Bovespa por meio de notícias econômicas e suas repercussões em redes sociais.

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: ARAÚJO JÚNIOR, José Gildo de.
• Orientador(a): MARINHO, Leandro Balby.
• Banca de defesa: ANDRADE, Nazareno Ferreira de., CAMPELO, Claudio Elizio Calazans., PEREIRA, Adriano Cesar Machado.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
• Programa de Pós-Graduação: PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
• Departamento: Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: Índice Bovespa; Mercado acionário; Previsibilidade de mercado acionário; Monitoramento e gestão de risco; Notícias econômicas; Economia e redes sociais; Twitter - mercado economico; Facebook; LinkedIn; GooglePlus; Análise automática de notícias; Stock Market; Predictability of stock market; Economy and social networks
• Área do conhecimento CNPq: Computação; Economia
• Link de acesso: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/936

Há algum tempo pesquisadores e analistas de mercado vêm apresentando indícios da previsibilidade de mercados acionários. Embora acredite-se que o mercado de ações seja imprevisível, análises de previsibilidade realizadas em bolsas da China, Turquia, Hong Kong, Itália, Teerã e EUA vêm mostrando o contrário. O fato é que a hipótese de eficiência de mercado foi planteada em 1970, e não se poderia prever as mudanças culturais e tecnológicas que impactaram o mundo, como o aumento da capacidade de processamento dos computadores, o desenvolvimento de técnicas de aprendizagem de máquina, a publicação de notícias online e a exposição em tempo real da opinião de investidores em redes sociais, por exemplo. A combinação destes elementos passaram a potencializar o lucro de investidores à medida que simplificaram o monitoramento e a gestão do risco, a compreensão do cenário econômico e até a realização de análises complexas sobre setores, índices e ações em poucos minutos. Este trabalho se propôs a lançar luz sobre relações e impactos que as notícias econômicas publicadas em jornais brasileiros, online, mantêm com o mercado acionário nacional em dois níveis de análise: índice Bovespa e setores. Inicialmente, foram coletadas notícias econômicas publicadas em jornais de alta circulação no Brasil entre 2000 e 2015, seus comentários e suas repercussões nas redes sociais Twitter, Facebook, Linkedln e GooglePlus. A análise de correlação entre o índice Bovespa e a quantidade de compartilhamento de notícias em redes sociais revelam uma correlação negativa de 48%. Além disso, por meio da análise de sentimento das notícias coletadas, verificou-se que a quantidade de notícias positivas publicadas é, em média, 4.5 vezes superior ao de negativas, e que, apesar disso, as notícias negativas são mais repercutidas nas redes sociais que as positivas. Para os setores, verificou-se que o setor mais previsível apenas por meio de notícias econômicas é o setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis enquanto o menos previsível é o setor Bens Industriais. Por fim, as variáveis extraídas das notícias foram utilizadas como base no desenvolvimento de modelos de predição tanto para o índice Bovespa quanto para os setores da BM&FBOVESPA. De forma geral, os resultados encontrados superaram estatisticamente baselines comumente utilizados em ~ 20%.