Teorema de decomposição de Lévy-Itô

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Pereira Junior, Silvano Antonio Alves
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal do Espírito Santo
BR
Mestrado em Matemática
Centro de Ciências Exatas
UFES
Programa de Pós-Graduação em Matemática
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Stochastic processes
Lévy processes
Lévy-Itô theorem
Poisson processes
Processos de Lévy
Integral de Itô
Teorema de Lévy-Itô
Processos de Poisson
Processos estocásticos
Matemática
51
Link de acesso: http://repositorio.ufes.br/handle/10/7507
Resumo: In this work we present an introduction to the study of Levy processes following those presented in the book (TANKOV, 2003). For this we will briefly review some results of the theory of Probability needed to the study. Then we study the Poisson processes, random measures and Poisson random measures. Next we introduce the Lévy processes and infinitely divisible distributions, we present the measure of Lévy and then the main result of this work, the Decomposition Theorem of Lévy-Itô .
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