O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Martins Júnior, Hernani
Orientador(a): Sáfadi, Thelma
Banca de defesa: Chaves, Lucas Monteiro, Muniz, Joel Augusto, Costa, Maria do Carmo Pacheco de Toledo, Nogueira, Denismar Alves
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Programa de Pós-Graduação: DEX - Departamento de Ciências Exatas
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BRASIL
Palavras-chave em Português:
Função objetiva
Otimização
Distribuição de probabilidade
Estimação
Modelo
Objetive function
Optimization
Probability distribution
Estimation
Model
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ_NÃO_INFORMADO
Link de acesso: https://repositorio.ufla.br/handle/1/4978
Resumo: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.
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spelling 2015-01-30T10:27:50Z2015-01-30T10:27:50Z2015-01-302014-10-15MARTINS JÚNIOR, H. O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café. 2014. 101 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014.https://repositorio.ufla.br/handle/1/4978Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.This work study some flexible distribution of Generalized Beta class, actually the Generalized Beta Generated, study some of its properties and show how can they be used as assumption to the residuals of regression models in the way to supplant the no normality in some situations. The likelihood method is used to find the parameters estimative by R software. The Nelder-Mead algorithm was chosen to objective function optimization. Some distributions has been used as base to ARMA-GARCH regression models applied to a coffee price series. They were Student t Distribution, Beta t Distribtution, Generalized Beta t ditribution, and the Normal Distribution. The hessian matrix for estimated models were numerically computed, evaluated on the estimated values and again by support of R software. The results shows a improvement when compared with the classical approach. The likelihood test was done to compare nested models.Este trabalho analisa algumas distribuições de probabilidade flexíveis, especificamente a classe das Generalized Beta Generated, estuda algumas de suas propriedades e propõe o uso delas como pressuposição para o erro, componente aleatório em modelos de regressão. Relaxando as pressuposições de normalidade que geralmente o circundam. O método da máxima verossimilhança é utilizado para a estimação de parâmetros através do software R. Dentre os algoritmos de estimação existentes foi utilizado o de Nelder-Mead. Diferentes distribuições foram utilizadas como base para o modelo de regressão ARMA-GARCH aplicado a série de preços de café. Foram elas: Distribuição t de Student, Distribuição Beta t, Distribuição Generalizada Beta t, além da distribuição Normal. A matriz hessiana para os modelos estimados, avaliada nas estimativas paramétricas obtidas, também foi calculada numericamente utilizando o R. Os resultados mostram que um ganho pode ser obtido no que diz respeito à qualidade do ajuste, quando comparados os desempenhos destas distribuições com o desempenho de distribuições clássicas então utilizadas. O teste de razão de verossimilhanças foi feito com vias à comparação de modelos aninhados.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Séries temporaisUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Departamento de Ciências ExatasUFLABRASILCNPQ_NÃO_INFORMADOFunção objetivaOtimizaçãoDistribuição de probabilidadeEstimaçãoModeloObjetive functionOptimizationProbability distributionEstimationModelO uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do caféinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisSáfadi, ThelmaChaves, Lucas MonteiroMuniz, Joel AugustoCosta, Maria do Carmo Pacheco de ToledoNogueira, Denismar AlvesMartins Júnior, Hernaniinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLALICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8953https://repositorio.ufla.br/bitstreams/d02ab536-d3cf-4020-8779-bfca1ab5be3d/download760884c1e72224de569e74f79eb87ce3MD51falseAnonymousREADORIGINALTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdfTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdfapplication/pdf879323https://repositorio.ufla.br/bitstreams/a555a3df-0134-4d99-8f9d-9f0a4573c35d/download29777f3b53d2ce313c362446d7d16a39MD52trueAnonymousREADTEXTTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdf.txtTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdf.txtExtracted texttext/plain106198https://repositorio.ufla.br/bitstreams/ceb5b022-1fee-4bc5-a333-75e6e1cb3522/downloadd15b1797636d3c162166b3364dce4627MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdf.jpgTESE_O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2988https://repositorio.ufla.br/bitstreams/2bac6c18-b661-4e5a-8070-8722a0f01568/download6f421473220fce4ffed1ea08c73a9651MD54falseAnonymousREAD1/49782025-08-06 11:15:31.155open.accessoai:repositorio.ufla.br:1/4978https://repositorio.ufla.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufla.br/server/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2025-08-06T14:15:31Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)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