Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Silva, Washington Santos da
Orientador(a): Sáfadi, Thelma
Banca de defesa: Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa, Vivanco, Mário Javier Ferrua, Lamounier, Wagner Moura, Castro Júnior, Luiz Gonzaga de, Lima, Renato Ribeiro de
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Programa de Pós-Graduação: DEX - Programa de Pós-graduação
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BRASIL
Palavras-chave em Português:
APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ_NÃO_INFORMADO
Link de acesso: https://repositorio.ufla.br/handle/1/1562
Resumo: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
id UFLA_44c61cc283f0b7670aac47b140c34e5f
oai_identifier_str oai:repositorio.ufla.br:1/1562
network_acronym_str UFLA
network_name_str Repositório Institucional da UFLA
repository_id_str
spelling 2014-01-08T17:46:22Z2014-01-08T17:46:22Z20132014-01-082006-04-24SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.https://repositorio.ufla.br/handle/1/1562Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.Este trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Teoria Matemática e Métodos EstatísticosUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASILCNPQ_NÃO_INFORMADOAPARCHInferência BayesianaMetrópolis-HastingsIbovespaBayesian inferenceMetropolis-HastingsInferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência AssimétricaBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Modelsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisSáfadi, ThelmaBueno Filho, Júlio Sílvio de SousaVivanco, Mário Javier FerruaLamounier, Wagner MouraCastro Júnior, Luiz Gonzaga deLima, Renato Ribeiro deSilva, Washington Santos dainfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLAORIGINALTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdfTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdfapplication/pdf2534286https://repositorio.ufla.br/bitstreams/abebf49e-7252-434a-8cb0-3a3837834766/download687426e0be5f1879bea850ed3e99ed20MD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8953https://repositorio.ufla.br/bitstreams/59b4b381-d919-40fb-8ce5-cac68f1e8dea/download760884c1e72224de569e74f79eb87ce3MD52falseAnonymousREADTEXTTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf.txtTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf.txtExtracted texttext/plain103754https://repositorio.ufla.br/bitstreams/332acb35-1c20-4815-9046-5315fe7a7da1/downloadc330a1bf98b826dfcfd8a3cdefb5d110MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf.jpgTESE_Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica..pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2380https://repositorio.ufla.br/bitstreams/4f97ca7a-0f42-475b-a61f-82f9c6c47df7/downloada0fbb15bd8c6d051a58b6050c159b592MD54falseAnonymousREAD1/15622025-10-23 19:42:52.585open.accessoai:repositorio.ufla.br:1/1562https://repositorio.ufla.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufla.br/server/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2025-10-23T22:42:52Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)falseREVDTEFSQcOHw4NPIERFIERJU1RSSUJVScOHw4NPIE7Dg08tRVhDTFVTSVZBCk8gcmVmZXJpZG8gYXV0b3I6CmEpIERlY2xhcmEgcXVlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIMOpIHNldSB0cmFiYWxobyBvcmlnaW5hbCwgZSBxdWUKZGV0w6ltIG8gZGlyZWl0byBkZSBjb25jZWRlciBvcyBkaXJlaXRvcyBjb250aWRvcyBuZXN0YSBsaWNlbsOnYS4KRGVjbGFyYSB0YW1iw6ltIHF1ZSBhIGVudHJlZ2EgZG8gZG9jdW1lbnRvIG7Do28gaW5mcmluZ2UsIHRhbnRvIHF1YW50bwpsaGUgw6kgcG9zc8OtdmVsIHNhYmVyLCBvcyBkaXJlaXRvcyBkZSBxdWFscXVlciBvdXRyYSBwZXNzb2Egb3UKZW50aWRhZGUuCmIpIFNlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIGNvbnTDqW0gbWF0ZXJpYWwgZG8gcXVhbCBuw6NvIGRldMOpbSBvcwpkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvciwgZGVjbGFyYSBxdWUgb2J0ZXZlIGF1dG9yaXphw6fDo28gZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zCmRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yIHBhcmEgY29uY2VkZXIgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIEZlZGVyYWwgZGUgTGF2cmFzIG9zCmRpcmVpdG9zIHJlcXVlcmlkb3MgcG9yIGVzdGEgbGljZW7Dp2EsIGUgcXVlIGVzc2UgbWF0ZXJpYWwgY3Vqb3MKZGlyZWl0b3Mgc8OjbyBkZSB0ZXJjZWlyb3MgZXN0w6EgY2xhcmFtZW50ZSBpZGVudGlmaWNhZG8gZSByZWNvbmhlY2lkbwpubyB0ZXh0byBvdSBjb250ZcO6ZG8gZG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlLiBTZSBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSDDqQpiYXNlYWRvIGVtIHRyYWJhbGhvIGZpbmFuY2lhZG8gb3UgYXBvaWFkbyBwb3Igb3V0cmEgaW5zdGl0dWnDp8OjbyBxdWUKbsOjbyBhIFVuaXZlcnNpZGFkZSBGZWRlcmFsIGRlIExhdnJhcywgZGVjbGFyYSBxdWUgY3VtcHJpdSBxdWFpc3F1ZXIKb2JyaWdhw6fDtWVzIGV4aWdpZGFzIHBlbG8gcmVzcGVjdGl2byBjb250cmF0byBvdSBhY29yZG8uCgo=
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
dc.title.alternative.pt_BR.fl_str_mv Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
title Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
spellingShingle Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Silva, Washington Santos da
CNPQ_NÃO_INFORMADO
APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
title_short Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_full Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_fullStr Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_full_unstemmed Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_sort Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
author Silva, Washington Santos da
author_facet Silva, Washington Santos da
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Sáfadi, Thelma
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
Vivanco, Mário Javier Ferrua
Lamounier, Wagner Moura
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Lima, Renato Ribeiro de
dc.contributor.author.fl_str_mv Silva, Washington Santos da
contributor_str_mv Sáfadi, Thelma
Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
Vivanco, Mário Javier Ferrua
Lamounier, Wagner Moura
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Lima, Renato Ribeiro de
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CNPQ_NÃO_INFORMADO
topic CNPQ_NÃO_INFORMADO
APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
dc.subject.por.fl_str_mv APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
description Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
publishDate 2006
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2006-04-24
dc.date.copyright.none.fl_str_mv 2013
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2014-01-08T17:46:22Z
dc.date.available.fl_str_mv 2014-01-08T17:46:22Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2014-01-08
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufla.br/handle/1/1562
identifier_str_mv SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
url https://repositorio.ufla.br/handle/1/1562
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
dc.publisher.program.fl_str_mv DEX - Programa de Pós-graduação
dc.publisher.initials.fl_str_mv UFLA
dc.publisher.country.fl_str_mv BRASIL
publisher.none.fl_str_mv UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFLA
instname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron:UFLA
instname_str Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron_str UFLA
institution UFLA
reponame_str Repositório Institucional da UFLA
collection Repositório Institucional da UFLA
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufla.br/bitstreams/abebf49e-7252-434a-8cb0-3a3837834766/download
https://repositorio.ufla.br/bitstreams/59b4b381-d919-40fb-8ce5-cac68f1e8dea/download
https://repositorio.ufla.br/bitstreams/332acb35-1c20-4815-9046-5315fe7a7da1/download
https://repositorio.ufla.br/bitstreams/4f97ca7a-0f42-475b-a61f-82f9c6c47df7/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 687426e0be5f1879bea850ed3e99ed20
760884c1e72224de569e74f79eb87ce3
c330a1bf98b826dfcfd8a3cdefb5d110
a0fbb15bd8c6d051a58b6050c159b592
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)
repository.mail.fl_str_mv nivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.br
_version_ 1854947688431222784

Registros relacionados