Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Mól, Anderson Luiz Rezende lattes
Orientador(a): Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Banca de defesa: Leiva, Diógenes Manoel, Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro, Calegário, Natalino
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Lavras
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Administração
Departamento: Departamento de Administração e Economia
País: brasil
Palavras-chave em Português:
Bolsa de mercadorias
Commodity exchanges
Mercado futuro
Futures market
Café
Coffee
Bovino - Pesquisa
Cattle - Research
Área do conhecimento CNPq:
Negócios Internacionais
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico
Link de acesso: https://repositorio.ufla.br/handle/1/11072
Resumo: O presente trabalho faz uma análise de identificação sobre a evidência de transmissão de volatilidade e contágio no mercado futuro das commodites agrícolas no Brasil e, em específico,no mercado de café e boi gordo. Foram estimados modelos uni e multivariados,mostrando a evidência real de contágio de crises financeiras recorrentes no mercado futuro de café e boi gordo. Analisa-se, portanto, a hipótese de existência de contágio, testada a partir da estimação de modelos multivariados de volatilidade. Havendo evidência da existência de quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.
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Havendo evidência da existência de quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.The present papers makes an analysis of identification on the evidence of Volatileness transmission and contagion in the futures market of the Brazilian agricultural commodities, in specific, coffee and beef market. It is analyzed, therefore, the hypothesis of contagion existence and it is tested starting from the estimate of multivariate models volatility. Having evidence of the breaking structural existence in the volatíleness structure of the commodities historical series of beef and coffee and such breaking could be associated with the financial crises, suggests contagion evidence. The resulte gotten in this thesis supply evidence favorable to the contagion hypothesis.Universidade Federal de LavrasPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoUFLAbrasilDepartamento de Administração e EconomiaNegócios InternacionaisCrescimento, Flutuações e Planejamento EconômicoBolsa de mercadoriasCommodity exchangesMercado futuroFutures marketCaféCoffeeBovino - PesquisaCattle - ResearchModelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuáriosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisCastro Júnior, Luiz Gonzaga deSáfadi, ThelmaLeiva, Diógenes ManoelPerobelli, Fernanda Finotti CordeiroCalegário, Natalinohttp://lattes.cnpq.br/4968429773311336Mól, Anderson Luiz Rezendeinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLALICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8953https://repositorio.ufla.br/bitstreams/0fe5ba15-fac2-4c5e-a965-131277126324/download760884c1e72224de569e74f79eb87ce3MD52falseAnonymousREADORIGINALTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdfTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdfapplication/pdf10123904https://repositorio.ufla.br/bitstreams/ee3e064b-73e4-4a70-8f42-a5369004b13e/download55ee95711c32b2c13f5aa705f3da340fMD51trueAnonymousREADTEXTTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdf.txtTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdf.txtExtracted texttext/plain103341https://repositorio.ufla.br/bitstreams/ad35769d-c385-4b0c-89f3-86212172d1a3/download4dc9171ac5a3e9b3d68f416570587230MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdf.jpgTESE_Modelos multivariados dinâmicos análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3706https://repositorio.ufla.br/bitstreams/d3a8dfa8-ddbd-46f5-8aec-832599b983da/downloade7d0d02c2b79561cba1ad3c043a6c0fbMD54falseAnonymousREAD1/110722025-08-05 15:12:41.931open.accessoai:repositorio.ufla.br:1/11072https://repositorio.ufla.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufla.br/server/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2025-08-05T18:12:41Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)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