Desenvolvimento de robô de investimento para day trade baseado em SVM One Class e RNA

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Zacaroni, Rodrigo Menezes Sobral
• Orientador(a): Ferreira, Danton Diego
• Banca de defesa: Ferreira, Danton Diego, Lacerda, Wilian Soares, Pimenta, Alexandre
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Lavras
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Automação
• Departamento: Departamento de Engenharia
• País: brasil
• Palavras-chave em Português: Mercado financeiro; Redes neurais artificiais; Savitzky-Golay; MetaTrader5; Expert advisor; Day trade; SVM One Class; Financial market; Artificial neural networks
• Área do conhecimento CNPq: Engenharia de Software
• Link de acesso: https://repositorio.ufla.br/handle/1/48721

O mercado financeiro é o ambiente de negociação de diversos instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, moedas e derivativos. Este mercado é de vital importância para o bom funcionamento das economias capitalistas. Um segmento importante do mercado financeiro é o mercado de valores mobiliários, que possibilita a especulação sobre contratos futuros. No Brasil o minicontrato futuro de Ibovespa (WIN) é o ativo financeiro mais negociado por pessoas físicas na modalidade de negociação intradiário (daytrade). Traders e investidores que realizam operações de compra e venda neste mercado, encontram inúmeros desafios que dificultam a tarefa no momento da tomada de decisão. Desafios estes que podem afetar tanto os investidores mais experientes quanto os iniciantes neste mercado. A maioria dos estudos disponíveis na literatura empregam abordagens estatísticas e econométricas convencionais para tentar prever o preço futuro de determinado ativo financeiro por meio de análise de regressão. Observa-se então, uma carência de pesquisas no campo de desenvolvimento de modelos dedicados a previsão da direção do preço, ou seja, tratar o problema como sendo de classificação. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo de inteligência artificial baseado em SVM One Class e Redes Neurais Artificiais (RNA), o qual a proposta é prever a direção do preço do contrato futuro do índice Bovespa (WIN) no tempo gráfico de 5 (cinco) minutos. Os principais diferenciais deste trabalho comparado com os disponíveis na literatura, está no uso do SVM One Class e o filtro Savitzky-Golay. Outro ponto de destaque consiste na validação dos resultados via backtesting, utilizando um sistema de negociação automatizado para o mercado financeiro denominado de Expert Advisor (EA) desenvolvido na plataforma gratuita MetaTrader5 (MT5). O backtesting permitiu obter métricas em ambiente de simulação com os dados reais do mercado financeiro. Os resultados obtidos do backtesting são mais realistas e por isso divergem dos resultados alcançados apenas analisando a assertividade do modelo de IA que apresentou uma taxa média de 60,22% de assertividade das previsões. Esta análise serviu para provar a importância da validação de modelos de IA aplicando sistemas de backtesting para analise dos resultados.