Modelos de volatilidade com inovações skew-t

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Guimarães, Paulo Henrique Sales
Orientador(a): Vivanco, Mário Javier Ferrua
Banca de defesa: Carvalho, Heloísa Rosa, Rosso, Karen Luz Burgoa, Custódio, Telde Natel, Sáfadi, Thelma
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Programa de Pós-Graduação: DEX - Programa de Pós-graduação
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BRASIL
Palavras-chave em Português:
Série de retorno
Volatilidade
Skew-t
Modelo heterocedástico
Memória longa
Returns series
Volatility
Heteroskedasticity models
Long memory
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ_NÃO_INFORMADO
Link de acesso: https://repositorio.ufla.br/handle/1/4446
Resumo: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.
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Also, are presented some of the characteristics of the asymmetric distribution, in addition to its main results found in the literature related to ARCH processes , GARCH, combined models ARMA-GARCH and long memory models, specially the FIGARCH and the FIEGARCH. Finally, some applications are made to the real series of financial returns, in which is made an analysis of volatility persistence in this series, besides the adjustments ARMA-GARCH with innovations from the skew-t, comparing if the results in relation to its models, FIGARCH and FIEGARCH, also can capture the long term behavior.As distribuições assimétricas tiveram um grande desenvolvimento nos últimos tempos. São utilizadas em várias áreas, inclusive, na modelagem de dados financeiros. Neste trabalho, considera-se a distribuição skew-t, que, em virtude de sua capacidade de modelar caudas pesadas de retornos financeiros, também, tem a capacidade de incorporar a assimetria presente na volatilidade. Também, são apresentadas algumas características das distribuições assimétricas, além dos principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH, modelos combinados ARMA-GARCH e modelos de memória longa, em especial o FIGARCH e o FIEGARCH. Finalmente são feitas aplicações em séries reais de retornos financeiros, nos quais é feita a análise da persistência da volatilidade destas séries, além de ajustes ARMA-GARCH com inovações skew-t, comparando-se estes resultados em relação aos modelos FIGARCH e FIEGARCH, também, conseguem captar comportamentos de longa duração.Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)Estatística e Experimentação AgropecuáriaUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASILCNPQ_NÃO_INFORMADOSérie de retornoVolatilidadeSkew-tModelo heterocedásticoMemória longaReturns seriesVolatilityHeteroskedasticity modelsLong memoryModelos de volatilidade com inovações skew-tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisVivanco, Mário Javier FerruaCarvalho, Heloísa RosaRosso, Karen Luz BurgoaCustódio, Telde NatelSáfadi, ThelmaGuimarães, Paulo Henrique Salesinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLAORIGINALTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdfTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdfapplication/pdf1569984https://repositorio.ufla.br/bitstreams/81ea614f-9c12-4f7d-95fd-174f3cff5e59/downloadc85bb0260e045d3e676a2f9327c0e5c2MD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8953https://repositorio.ufla.br/bitstreams/312983fa-d77b-41e6-ae21-edfaea91d8b9/download760884c1e72224de569e74f79eb87ce3MD52falseAnonymousREADTEXTTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdf.txtTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdf.txtExtracted texttext/plain109373https://repositorio.ufla.br/bitstreams/01f2f681-3bb8-4ab6-bd22-c7f8a4e67b39/downloadf2d331f5f84d778746ec0ec285dfafa1MD53falseAnonymousREADTHUMBNAILTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdf.jpgTESE Modelos de volatilidade com inovações skew-t..pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2797https://repositorio.ufla.br/bitstreams/e1c06529-8a22-493c-97a9-7475fced4966/downloade348e788e90731f90f5bab37a2d150ceMD54falseAnonymousREAD1/44462025-10-23 19:46:22.667open.accessoai:repositorio.ufla.br:1/4446https://repositorio.ufla.brRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufla.br/server/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2025-10-23T22:46:22Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)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