Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Mol, Anderson Luiz Rezende
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DAE - Programa de Pós-graduação
UFLA
BRASIL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Volatilidade
Café
GARCH
Value-at-risk
Volatility
Coffee
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Link de acesso: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3185
Resumo: Gestão e Dinâmica de Cadeias Produtivas
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