Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcool

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Ricardo Mendes Valença, Paulo
Orientador(a): Chaves Lima, Ricardo
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Previsão econômica
Redes neurais
Álcool - preços
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3971
Resumo: Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsão de series temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de álcool na BM&F, no período de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados são: ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotação de preços semanais, nos mercados físico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações de compra e venda no mercado futuro de álcool no ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitação de cada um dos modelos. Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização dos mesmos como ferramenta de apoio a tomada de decisão para datas próximas aos vencimentos
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