Análise de robustez do modelo multicritério aditivo na problemática de portfólio

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: DIAS, Ana Flávia Medeiros
Orientador(a): ALMEIDA, Adiel Teixeira de
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Método Aditivo
Portfólio de Projeto
Problemas de Mochila
Simulação de Monte Carlo
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11521
Resumo: O problema da seleção de portfólio de projetos pode ser modelado como um problema de programação inteira 0-1, conhecido como o problema da mochila. Esta dissertação realiza uma revisão bibliográfica sobre a utilização de métodos de MCDA no problema da seleção e otimização do portfólio. Apresenta o modelo de portfólio de projetos com agregação aditiva e um sistema computacional desenvolvido para realizar a otimização do problema, então uma Simulação de Monte Carlo para a análise de sensibilidade sobre a agregação aditiva. Em seguida aplica este modelo em problemas simulados para analisar a robustez do modelo. Realizaram-se simulações com problemas de portfólios multicritério aleatórios, identificando quatro comportamentos do problema de portfólio em relação à robustez quando o portfólio ótimo é obtido pela agregação aditiva.
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