Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: SILVA, Wilton Bernardino da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Modelos lineares de regressão
Heteroscedasticidade
Testes quase-t
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149
Resumo: É prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários (EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais confiáveis que testes baseados em estimadores alternativos
id UFPE_f28e99e45ebd6aac7bfd91f5fe5eb9b7
oai_identifier_str oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6149
network_acronym_str UFPE
network_name_str Repositório Institucional da UFPE
repository_id_str
spelling Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numéricaModelos lineares de regressãoHeteroscedasticidadeTestes quase-tÉ prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários (EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais confiáveis que testes baseados em estimadores alternativosConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoUniversidade Federal de PernambucoCRIBARI NETO, FranciscoSILVA, Wilton Bernardino da2014-06-12T18:02:28Z2014-06-12T18:02:28Z2009-01-31info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBernardino da Silva, Wilton; Cribari Neto, Francisco. Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149porAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPE2019-10-25T15:36:39Zoai:repositorio.ufpe.br:123456789/6149Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufpe.br/oai/requestattena@ufpe.bropendoar:22212019-10-25T15:36:39Repositório Institucional da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)false
dc.title.none.fl_str_mv Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
title Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
spellingShingle Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
SILVA, Wilton Bernardino da
Modelos lineares de regressão
Heteroscedasticidade
Testes quase-t
title_short Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
title_full Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
title_fullStr Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
title_full_unstemmed Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
title_sort Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica
author SILVA, Wilton Bernardino da
author_facet SILVA, Wilton Bernardino da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv CRIBARI NETO, Francisco
dc.contributor.author.fl_str_mv SILVA, Wilton Bernardino da
dc.subject.por.fl_str_mv Modelos lineares de regressão
Heteroscedasticidade
Testes quase-t
topic Modelos lineares de regressão
Heteroscedasticidade
Testes quase-t
description É prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários (EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais confiáveis que testes baseados em estimadores alternativos
publishDate 2009
dc.date.none.fl_str_mv 2009-01-31
2014-06-12T18:02:28Z
2014-06-12T18:02:28Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv Bernardino da Silva, Wilton; Cribari Neto, Francisco. Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149
identifier_str_mv Bernardino da Silva, Wilton; Cribari Neto, Francisco. Inferência em regressões lineares heteroscedásticas: uma avaliação numérica. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
url https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6149
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Pernambuco
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Pernambuco
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFPE
instname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
instacron:UFPE
instname_str Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
instacron_str UFPE
institution UFPE
reponame_str Repositório Institucional da UFPE
collection Repositório Institucional da UFPE
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
repository.mail.fl_str_mv attena@ufpe.br
_version_ 1856042039382114304

Registros relacionados