Correção tipo-Bartlett à estatística gradiente nos modelos não lineares da família exponencial

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: LÔBO, Telma de Souza
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
UFPE
Brasil
Programa de Pos Graduacao em Estatistica
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Estatística matemática
Correção tipo Bartlett
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17306
Resumo: Nesta dissertação, tratamos de refinamentos para testes de hipóteses em modelos de regressão não lineares heteroscedásticos. Na primeira parte da dissertação, reunimos resultados importantes da literatura sobre correção de Bartlett às razão de verossimilhanças perfiladas modificadas (CYSNEIROS; FERRARI, 2006) e razão de verossimilhanças bootstrap (ROCKE, 1989) nos modelos de regressão não lineares da família exponencial com parâmetros de dispersão que não são constantes para todas as observações, respectivamente. Na segunda parte, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para a estatística gradiente (TERRELL, 2002), nesta classe de modelos. Na terceira parte, desenvolvemos estudos de simulação Monte Carlo para avaliar e comparar numericamente os desempenhos dos testes em amostras finitas. Finalmente, realizamos uma aplicação empírica.
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